PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCFAX с HWSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCFAX с HWSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX).

PCFAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. HWSIX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 20 сент. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности PCFAX и HWSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCFAX и HWSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		-2.26%6.44%20.44%17.64%-12.75%-38.68%9.25%21.17%-12.42%12.52%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		7.19%1.60%5.00%18.85%2.97%35.54%-0.31%20.54%-15.03%7.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCFAX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у HWSIX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции PCFAX уступали акциям HWSIX по среднегодовой доходности: 2.97% против 10.01% соответственно.

PCFAX

1 день
-1.02%
1 месяц
-7.53%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
1.07%
1 год
13.98%
3 года*
14.32%
5 лет*
-8.86%
10 лет*
2.97%

HWSIX

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.11%
С начала года
7.19%
6 месяцев
5.71%
1 год
16.85%
3 года*
9.76%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE PLUS Small Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с PCFAX:
PCFAX с VOOPCFAX с NSDVXPCFAX с MMEYXPCFAX с USBNXPCFAX с AVALXPCFAX с BSCMXPCFAX с FISVX
Часто сравнивают с HWSIX:
HWSIX с AVALXHWSIX с AVUVHWSIX с IWMHWSIX с HWTIXHWSIX с HWMIXHWSIX с HWLIXHWSIX с HWAIX

Сравнение комиссий PCFAX и HWSIX

PCFAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии HWSIX в 1.06%.

PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PCFAX vs. HWSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCFAX
Ранг доходности на риск PCFAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCFAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCFAX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCFAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCFAX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCFAX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HWSIX
Ранг доходности на риск HWSIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSIX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCFAX c HWSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCFAXHWSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.73

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.78

0.92

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

3.44

-0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCFAX vs. HWSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCFAX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWSIX равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCFAX и HWSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCFAXHWSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.73

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

0.41

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.44

-0.37

Корреляция

Корреляция между PCFAX и HWSIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCFAX и HWSIX

Дивидендная доходность PCFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности HWSIX в 0.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCFAX
PIMCO RAE PLUS Small Fund		3.04%2.26%6.30%1.99%13.66%100.48%18.04%2.29%12.48%8.98%0.00%26.20%
HWSIX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund		0.94%1.01%8.35%1.90%13.44%0.36%0.80%4.89%9.84%5.07%0.41%11.78%

Просадки

Сравнение просадок PCFAX и HWSIX

Максимальная просадка PCFAX за все время составила -68.63%, примерно равная максимальной просадке HWSIX в -72.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCFAX и HWSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCFAXHWSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.63%

-72.00%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.66%

-16.44%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.63%

-26.92%

-41.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.63%

-53.67%

-14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.97%

-2.75%

-45.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.60%

-12.12%

-13.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.92%

4.42%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности PCFAX и HWSIX

PIMCO RAE PLUS Small Fund (PCFAX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund (HWSIX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что PCFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCFAXHWSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.15%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

12.90%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

23.97%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.01%

21.70%

+12.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.34%

24.67%

+5.67%