Сравнение PCEF с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PCEF и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 6.99% против 17.41% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и SPMO
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PCEF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PCEF
SPMO
Сравнение PCEF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.60 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.96 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 6.90 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.06 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.93 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.86 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и SPMO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и SPMO
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и SPMO
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -30.95% | -7.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.70% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -22.74% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -30.95% | -7.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -7.31% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.66% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 3.60% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и SPMO
Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 7.22% | -1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 12.80% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 22.77% | -9.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 19.08% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 20.09% | -6.84% |