Сравнение PCEF с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
PCEF и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.62% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 28.91% | -7.84% | 18.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 6.84% против 11.17% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
RSP
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- 12.65%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и RSP
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
PCEF vs. RSP — Ранг доходности на риск
PCEF
RSP
Сравнение PCEF c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.15 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 1.08 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 4.89 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.74 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.48 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.61 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и RSP составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и RSP
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и RSP
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -59.92% | +21.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -12.54% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -21.38% | -2.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -39.04% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.97% | -0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -6.69% | +2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.78% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и RSP
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 4.47% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.83% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 17.17% | -3.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 16.20% | -4.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 18.36% | -5.11% |