PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с RSP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с RSP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and RSP (Invesco S&P 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while RSP is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PCEF returned 7.33%/yr vs 11.86%/yr for RSP. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 0.20%/yr for RSP.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции PCEF уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 7.33% против 11.86% соответственно.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

RSP

1 день
-0.38%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.70%
6 месяцев
10.18%
1 год
19.50%
3 года*
15.23%
5 лет*
8.33%
10 лет*
11.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и RSP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%4.61%24.08%-8.88%14.48%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		9.70%11.21%12.79%13.70%-11.62%29.41%12.66%28.91%-7.84%18.52%

Correlation

The correlation between PCEF and RSP is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2010 г.

0.73

The correlation between PCEF and RSP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и RSP

Секторы
PCEF
RSP

Финансовые услуги

37.2%
14.5%

Технологии

22.0%
19.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
3.7%

Здравоохранение

6.7%
11.0%

Промышленность

6.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
9.9%

Энергетика

4.2%
4.5%

Коммунальные услуги

3.5%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
6.5%

Сырьевые материалы

2.8%
4.1%

Недвижимость

0.9%
6.0%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
RSP
14.5%

Технологии

PCEF
22.0%
RSP
19.6%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
RSP
3.7%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
RSP
11.0%

Промышленность

PCEF
6.5%
RSP
14.1%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
RSP
9.9%

Энергетика

PCEF
4.2%
RSP
4.5%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
RSP
6.1%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
RSP
6.5%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
RSP
4.1%

Недвижимость

PCEF
0.9%
RSP
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с RSP:
RSP с SPYRSP с VOORSP с VTIRSP с FXAIXRSP с IVVRSP с EUSARSP с GSEW

Доходность на риск

PCEF vs. RSP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
RSP
Ранг доходности на риск RSP: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSP: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFRSPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.70

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.47

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.49

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

9.48

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. RSP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFRSPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.70

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.52

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.65

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.57

0.00

Просадки

Сравнение просадок PCEF и RSP

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что меньше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и RSP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFRSPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-59.92%

+21.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.85%

-0.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-17.81%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

-21.38%

-2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

-39.04%

+0.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.38%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-6.65%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.06%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и RSP

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) имеют волатильность 2.50% и 2.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFRSPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

2.56%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

8.29%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

11.56%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

16.18%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

18.35%

-5.06%

Сравнение комиссий PCEF и RSP

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и RSP

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности RSP в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF		1.49%1.64%1.52%1.64%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and RSP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSP has higher volatility (2.56%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs RSP's -59.92%.

On 10-year performance, RSP leads with 11.86% vs 7.33% for PCEF. On fees, RSP is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSP has performed better with a 11.86% return vs 7.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSP is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 1.49% for RSP.

PCEF is categorized as Diversified Portfolio, while RSP is S&P 500. PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while RSP tracks S&P 500 Equal Weight Index. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 0.20% for RSP.

RSP currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и RSP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор