Сравнение PCEF с PHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и PIA High Yield Fund (PHYSX).
PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. PHYSX управляется PIA Mutual Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и PHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и PHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
PHYSX PIA High Yield Fund | -1.98% | 1.82% | 10.33% | 16.17% | -11.70% | 7.36% | 8.03% | 11.06% | -2.77% | 8.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCEF показывает доходность -2.05%, а PHYSX немного выше – -1.98%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции PHYSX по среднегодовой доходности: 6.99% против 5.46% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
PHYSX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- -1.98%
- 6 месяцев
- -2.76%
- 1 год
- 1.32%
- 3 года*
- 6.87%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 5.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и PHYSX
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии PHYSX в 0.86%.
Доходность на риск
PCEF vs. PHYSX — Ранг доходности на риск
PCEF
PHYSX
Сравнение PCEF c PHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и PIA High Yield Fund (PHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | PHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 0.41 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.07 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 0.27 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 0.79 | +3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.30 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.83 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 1.34 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 1.62 | -1.08 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и PHYSX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и PHYSX
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности PHYSX в 7.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
PHYSX PIA High Yield Fund | 7.95% | 8.44% | 7.66% | 7.12% | 7.60% | 6.14% | 6.31% | 6.76% | 6.51% | 6.37% | 6.10% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и PHYSX
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки PHYSX в -24.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и PHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -24.10% | -14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -4.00% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -13.99% | -10.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -19.86% | -18.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -3.23% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.89% | -2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.37% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и PHYSX
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с PIA High Yield Fund (PHYSX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | PHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.84% | +3.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.56% | +4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 4.34% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 4.02% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 4.09% | +9.16% |