PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PCEF с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PCEF и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCEF и MKAM


2026 (YTD)202520242023
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
-3.43%12.59%16.70%6.32%
MKAM
MKAM ETF
-1.48%8.07%12.15%8.23%

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.48%.


PCEF

1 день
2.51%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.94%
1 год
8.22%
3 года*
10.45%
5 лет*
4.22%
10 лет*
6.84%

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco CEF Income Composite ETF

MKAM ETF

Сравнение комиссий PCEF и MKAM

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.


Доходность на риск

PCEF vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4141
Ранг коэф-та Мартина

MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PCEFMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.23

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

1.71

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

2.02

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

7.08

-3.43

PCEF vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа MKAM равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PCEFMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.23

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.45

-0.91

Корреляция

Корреляция между PCEF и MKAM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и MKAM

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности MKAM в 3.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
8.32%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%
MKAM
MKAM ETF
3.10%2.56%1.88%1.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCEF и MKAM

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MKAM.


Загрузка...

Показатели просадок


PCEFMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-5.01%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-3.72%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-2.82%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.51%

-1.17%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

1.06%

+1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и MKAM

Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PCEFMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

1.96%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.05%

5.05%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

6.06%

+7.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.42%

6.28%

+5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.25%

6.28%

+6.97%