Сравнение PCEF с MKAM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и MKAM ETF (MKAM).
PCEF и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и MKAM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и MKAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -3.43% | 12.59% | 16.70% | 6.32% |
MKAM MKAM ETF | -1.48% | 8.07% | 12.15% | 8.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -3.43%, что значительно ниже, чем у MKAM с доходностью -1.48%.
PCEF
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- -3.43%
- 6 месяцев
- -1.94%
- 1 год
- 8.22%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 6.84%
MKAM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 7.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и MKAM
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии MKAM в 0.96%.
Доходность на риск
PCEF vs. MKAM — Ранг доходности на риск
PCEF
MKAM
Сравнение PCEF c MKAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | MKAM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.71 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.24 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 2.02 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | 7.08 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.23 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.45 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и MKAM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и MKAM
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.32%, что больше доходности MKAM в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.32% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
MKAM MKAM ETF | 3.10% | 2.56% | 1.88% | 1.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и MKAM
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и MKAM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -5.01% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -3.72% | -7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -2.82% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -1.17% | -3.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 1.06% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и MKAM
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | MKAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.03% | 1.96% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 5.05% | +2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.49% | 6.06% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.42% | 6.28% | +5.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 6.28% | +6.97% |