Сравнение PCEF с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
PCEF и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PCEF и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -8.88% | 14.48% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 12.55% | -16.80% | 3.37% | -1.18% | 15.82% | -4.77% | 10.90% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%. За последние 10 лет акции PCEF превзошли акции IYLD по среднегодовой доходности: 6.99% против 4.04% соответственно.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и IYLD
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
PCEF vs. IYLD — Ранг доходности на риск
PCEF
IYLD
Сравнение PCEF c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.01 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 2.75 | -1.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 3.02 | -2.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.37 | -7.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.01 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и IYLD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и IYLD
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и IYLD
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -30.23% | -8.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -4.63% | -6.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -22.57% | -1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | -30.23% | -8.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -2.92% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.58% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 1.23% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и IYLD
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.75% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 4.54% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 6.80% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 7.83% | +3.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 9.56% | +3.69% |