PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCEF с DRAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCEF с DRAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) and DRAI (Draco Evolution AI ETF) are both Diversified Portfolio funds. PCEF is passively managed, while DRAI is actively managed. Over the past year, PCEF returned 14.12% vs 41.96% for DRAI. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCEF charges 2.71%/yr vs 1.50%/yr for DRAI.

Доходность

Сравнение доходности PCEF и DRAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCEF показывает доходность 4.88%, что значительно ниже, чем у DRAI с доходностью 18.51%.

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%

DRAI

1 день
-0.50%
1 месяц
7.63%
С начала года
18.51%
6 месяцев
16.55%
1 год
41.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCEF и DRAI

2026 (YTD)20252024
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%4.95%
DRAI
Draco Evolution AI ETF		18.51%33.68%-7.70%

Correlation

The correlation between PCEF and DRAI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.69

The correlation between PCEF and DRAI has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCEF и DRAI

Секторы
PCEF
DRAI

Финансовые услуги

37.2%
7.9%

Технологии

22.0%
45.2%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.9%

Здравоохранение

6.7%
7.0%

Промышленность

6.5%
6.6%

Потребительский циклический сектор

6.0%
10.1%

Энергетика

4.2%
2.4%

Коммунальные услуги

3.5%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.3%

Сырьевые материалы

2.8%
1.7%

Недвижимость

0.9%
1.3%

Финансовые услуги

PCEF
37.2%
DRAI
7.9%

Технологии

PCEF
22.0%
DRAI
45.2%

Коммуникационные услуги

PCEF
7.0%
DRAI
10.9%

Здравоохранение

PCEF
6.7%
DRAI
7.0%

Промышленность

PCEF
6.5%
DRAI
6.6%

Потребительский циклический сектор

PCEF
6.0%
DRAI
10.1%

Энергетика

PCEF
4.2%
DRAI
2.4%

Коммунальные услуги

PCEF
3.5%
DRAI
1.8%

Потребительский защитный сектор

PCEF
3.2%
DRAI
5.3%

Сырьевые материалы

PCEF
2.8%
DRAI
1.7%

Недвижимость

PCEF
0.9%
DRAI
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CEF Income Composite ETF

Draco Evolution AI ETF

Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY
Часто сравнивают с DRAI:
DRAI с EAOKDRAI с HISFDRAI с AOADRAI с NTSXDRAI с PTINDRAI с RSSXDRAI с GAA

Доходность на риск

PCEF vs. DRAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
DRAI
Ранг доходности на риск DRAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRAI: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRAI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRAI: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRAI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRAI: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCEF c DRAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Draco Evolution AI ETF (DRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCEFDRAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.95

-1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.91

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.55

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

5.84

-4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.00

16.23

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCEF vs. DRAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCEF на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа DRAI равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCEF и DRAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCEFDRAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.95

-1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.33

-0.76

Просадки

Сравнение просадок PCEF и DRAI

Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки DRAI в -13.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и DRAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCEFDRAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.64%

-13.69%

-24.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.30%

-7.22%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.50%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-4.08%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

2.59%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности PCEF и DRAI

Текущая волатильность для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) составляет 2.50%, в то время как у Draco Evolution AI ETF (DRAI) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что PCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCEFDRAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.23%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.30%

9.87%

-2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

14.37%

-5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

16.75%

-5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.29%

16.75%

-3.46%

Сравнение комиссий PCEF и DRAI

PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии DRAI в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCEF и DRAI

Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.73%, что больше доходности DRAI в 1.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DRAI
Draco Evolution AI ETF		1.30%1.48%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

PCEF and DRAI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRAI has higher volatility (5.23%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, PCEF dropped -38.64% vs DRAI's -13.69%.

On 1-year performance, DRAI leads with 41.96% vs 14.12% for PCEF. On fees, DRAI is cheaper at 1.50% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRAI has performed better with a 41.96% return vs 14.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRAI is cheaper with a 1.50% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

PCEF has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 1.30% for DRAI.

They also come from different issuers: Invesco and Draco Evolution. Their fees differ too: 2.71% for PCEF and 1.50% for DRAI.

DRAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.95 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCEF и DRAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор