Сравнение PCEF с AFIF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF).
PCEF и AFIF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. AFIF - это активно управляемый фонд от Regents Park Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности PCEF и AFIF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCEF и AFIF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | -2.05% | 12.59% | 16.70% | 9.39% | -18.66% | 15.38% | 4.61% | 24.08% | -9.61% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | -0.17% | 6.56% | 7.06% | 9.73% | -5.38% | -0.50% | 2.14% | 0.41% | -0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, PCEF показывает доходность -2.05%, что значительно ниже, чем у AFIF с доходностью -0.17%.
PCEF
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -2.05%
- 6 месяцев
- -0.98%
- 1 год
- 9.59%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 4.51%
- 10 лет*
- 6.99%
AFIF
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCEF и AFIF
PCEF берет комиссию в 2.71%, что несколько больше комиссии AFIF в 1.08%.
Доходность на риск
PCEF vs. AFIF — Ранг доходности на риск
PCEF
AFIF
Сравнение PCEF c AFIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) и Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCEF | AFIF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.94 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.73 | -1.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 11.45 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCEF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 1.40 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.40 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между PCEF и AFIF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCEF и AFIF
Дивидендная доходность PCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.20%, что больше доходности AFIF в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.20% | 7.96% | 8.79% | 9.86% | 8.93% | 6.67% | 7.54% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.72% | 9.18% |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | 3.70% | 3.52% | 5.61% | 5.91% | 3.49% | 1.73% | 1.25% | 2.54% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PCEF и AFIF
Максимальная просадка PCEF за все время составила -38.64%, что больше максимальной просадки AFIF в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCEF и AFIF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCEF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.64% | -10.29% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -1.79% | -9.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.25% | -8.85% | -15.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -1.25% | -3.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -2.27% | -2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.32% | 0.43% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCEF и AFIF
Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Anfield Universal Fixed Income ETF (AFIF) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что PCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AFIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCEF | AFIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 1.25% | +3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 2.12% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.56% | 3.53% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 4.48% | +6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.25% | 6.32% | +6.93% |