Сравнение PCCOX с VIIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и VIIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -7.20% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | -7.06% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -4.41% | 20.79% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCCOX показывает доходность -7.20%, а VIIIX немного выше – -7.06%.
PCCOX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
VIIIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.68%
- С начала года
- -7.06%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 17.57%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и VIIIX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.
Доходность на риск
PCCOX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
PCCOX
VIIIX
Сравнение PCCOX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.30 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 5.14 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.69 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.46 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и VIIIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и VIIIX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VIIIX в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.91% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.90% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и VIIIX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и VIIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -55.18% | +20.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -12.12% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -24.50% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -8.90% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -10.07% | +5.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.49% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и VIIIX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.24% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 9.08% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 18.13% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 16.85% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 18.02% | +0.76% |