PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с BDSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCOX с BDSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and BDSIX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund) are both mutual funds - PCCOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while BDSIX is a Small Cap Blend Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, PCCOX returned 14.84%/yr vs 7.55%/yr for BDSIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.50%/yr for BDSIX.

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и BDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у BDSIX с доходностью 20.52%.

PCCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.59%
3 года*
23.33%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

BDSIX

1 день
1.18%
1 месяц
4.42%
С начала года
20.52%
6 месяцев
19.38%
1 год
43.37%
3 года*
20.29%
5 лет*
7.55%
10 лет*
12.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCOX и BDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		12.13%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		20.52%13.72%11.86%16.53%-19.33%14.82%19.56%32.12%-8.82%9.96%

Correlation

The correlation between PCCOX and BDSIX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.80

The correlation between PCCOX and BDSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с PRCOXPCCOX с TRLGX
Часто сравнивают с BDSIX:
BDSIX с BRK-BBDSIX с DSCPXBDSIX с VSTCXBDSIX с ^SP500TRBDSIX с VOOBDSIX с VFIAXBDSIX с TQSIX

Доходность на риск

PCCOX vs. BDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BDSIX
Ранг доходности на риск BDSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c BDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXBDSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.39

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.24

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

4.62

-1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

16.54

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. BDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDSIX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и BDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXBDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.39

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.34

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.46

+0.42

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и BDSIX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки BDSIX в -43.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и BDSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCOXBDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-43.36%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-9.89%

+0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-26.59%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-31.66%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-8.61%

+4.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.75%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и BDSIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 3.06%, в то время как у BlackRock Advantage Small Cap Core Fund (BDSIX) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCOXBDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

5.39%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

13.61%

-4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

19.11%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

22.58%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

23.40%

-4.69%

Сравнение комиссий PCCOX и BDSIX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии BDSIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и BDSIX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности BDSIX в 3.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSIX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund		3.95%4.76%0.76%0.96%3.51%12.04%2.56%0.88%5.67%2.32%0.34%5.72%
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCOX and BDSIX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDSIX has higher volatility (5.39%) compared to PCCOX (3.06%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs BDSIX's -43.36%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCOX и BDSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор