Сравнение PCCOX с APHKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Artisan International Value Fund (APHKX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. APHKX - это активно управляемый фонд от Artisan. Фонд был запущен 2 окт. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и APHKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и APHKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -7.20% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
APHKX Artisan International Value Fund | -2.01% | 22.84% | 6.64% | 22.95% | -6.78% | 16.94% | 8.81% | 24.22% | -15.48% | 23.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у APHKX с доходностью -2.01%.
PCCOX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
APHKX
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- 2.24%
- 1 год
- 14.06%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 9.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и APHKX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии APHKX в 0.97%.
Доходность на риск
PCCOX vs. APHKX — Ранг доходности на риск
PCCOX
APHKX
Сравнение PCCOX c APHKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Artisan International Value Fund (APHKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | APHKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 4.40 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.92 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.71 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.41 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и APHKX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и APHKX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности APHKX в 7.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.91% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
APHKX Artisan International Value Fund | 7.28% | 7.10% | 4.34% | 3.10% | 2.28% | 10.00% | 0.98% | 3.92% | 5.69% | 4.15% | 3.31% | 6.40% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и APHKX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки APHKX в -56.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и APHKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -56.33% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -9.96% | -2.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -24.83% | -0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -9.64% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -9.16% | +4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 2.88% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и APHKX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 4.50%, в то время как у Artisan International Value Fund (APHKX) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APHKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | APHKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 4.95% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 10.79% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 14.49% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 13.81% | +3.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 16.09% | +2.69% |