Сравнение PCCOX с COSSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX).
PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. COSSX - это активно управляемый фонд от Columbia. Фонд был запущен 1 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PCCOX и COSSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCCOX и COSSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | -7.20% | 17.12% | 26.56% | 29.93% | -18.71% | 28.17% | 19.96% | 33.13% | -4.55% | 23.01% |
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 0.35% | 45.91% | 4.82% | 16.13% | -5.96% | 10.94% | 0.02% | 22.51% | -16.69% | 27.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PCCOX показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у COSSX с доходностью 0.35%.
PCCOX
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.17%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -4.20%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 18.22%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- —
COSSX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 29.45%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 9.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCCOX и COSSX
PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии COSSX в 0.82%.
Доходность на риск
PCCOX vs. COSSX — Ранг доходности на риск
PCCOX
COSSX
Сравнение PCCOX c COSSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCOX | COSSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 2.29 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.34 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 9.09 | -4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCOX | COSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.79 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PCCOX и COSSX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCOX и COSSX
Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности COSSX в 8.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class | 1.91% | 1.77% | 0.71% | 1.22% | 1.38% | 3.78% | 1.12% | 1.45% | 5.77% | 7.18% | 0.00% |
COSSX Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class | 8.00% | 8.03% | 5.51% | 4.07% | 1.96% | 3.70% | 1.78% | 3.95% | 3.72% | 1.72% | 2.18% |
Просадки
Сравнение просадок PCCOX и COSSX
Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки COSSX в -43.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и COSSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCCOX | COSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.42% | -43.24% | +8.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.19% | -11.78% | -0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.90% | -25.76% | +0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.30% | -10.84% | +1.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -7.17% | +2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.04% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCOX и COSSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) составляет 4.50%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund Institutional 2 Class (COSSX) волатильность равна 6.35%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCCOX | COSSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.35% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.86% | 10.05% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 16.02% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.26% | 15.71% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.78% | 17.39% | +1.39% |