PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%22.87%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PCCOX показывает доходность -4.38%, а PRCOX немного ниже – -4.40%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с TRLGXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPX
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PCCOX и PRCOX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.97

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.49

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.29

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

6.07

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.97

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.25

Корреляция

Корреляция между PCCOX и PRCOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и PRCOX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и PRCOX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-53.96%

+19.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-12.19%

0.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-24.94%

+0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-6.57%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-9.22%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.59%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и PRCOX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.64% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

5.63%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.35%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

18.35%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.33%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

18.33%

+0.47%