PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCOX с TRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class) and TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) are both mutual funds - PCCOX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index, while TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. PCCOX is passively managed, while TRAIX is actively managed. Over the past 5 years, PCCOX returned 14.84%/yr vs 9.00%/yr for TRAIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PCCOX charges 0.34%/yr vs 0.59%/yr for TRAIX.

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у TRAIX с доходностью 5.82%.

PCCOX

1 день
0.28%
1 месяц
5.69%
С начала года
12.13%
6 месяцев
12.21%
1 год
28.59%
3 года*
23.33%
5 лет*
14.84%
10 лет*
—

TRAIX

1 день
-0.26%
1 месяц
2.52%
С начала года
5.82%
6 месяцев
5.90%
1 год
15.00%
3 года*
13.63%
5 лет*
9.00%
10 лет*
11.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCOX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		12.13%16.49%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		5.82%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%14.92%

Correlation

The correlation between PCCOX and TRAIX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.93

The correlation between PCCOX and TRAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с COSSXPCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с SPMOPCCOX с BDSIXPCCOX с PRCOX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX

Доходность на риск

PCCOX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXTRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.09

+0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.01

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.39

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

2.46

+0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.88

10.73

+4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.71

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.92

-0.04

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и TRAIX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и TRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCOXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-26.84%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-6.30%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.37%

-16.02%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-17.00%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.45%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-2.83%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.44%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и TRAIX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCOXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

1.92%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.38%

5.82%

+3.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

7.41%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

12.76%

+4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

12.75%

+5.96%

Сравнение комиссий PCCOX и TRAIX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и TRAIX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности TRAIX в 8.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.10%1.23%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.47%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Часто задаваемые вопросы

PCCOX and TRAIX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCOX has higher volatility (3.06%) compared to TRAIX (1.92%). In terms of maximum drawdown, PCCOX dropped -34.42% vs TRAIX's -26.84%.

PCCOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCOX и TRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор