PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCOX с TRAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCCOX с TRAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX).

PCCOX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2016 г.. TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PCCOX и TRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCCOX и TRAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		-4.38%17.12%26.56%29.93%-18.71%28.17%19.96%33.13%-4.55%23.01%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%14.92%

Доходность по периодам

С начала года, PCCOX показывает доходность -4.38%, что значительно ниже, чем у TRAIX с доходностью -3.16%.

PCCOX

1 день
3.04%
1 месяц
-5.42%
С начала года
-4.38%
6 месяцев
-1.57%
1 год
17.16%
3 года*
19.40%
5 лет*
12.43%
10 лет*
—

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Часто сравнивают с PCCOX:
PCCOX с VOOPCCOX с PRUIXPCCOX с APHKXPCCOX с COSSXPCCOX с TRLGXPCCOX с VIIIXPCCOX с VSMPX
Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX

Сравнение комиссий PCCOX и TRAIX

PCCOX берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TRAIX в 0.59%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class

Доходность на риск

PCCOX vs. TRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCOX
Ранг доходности на риск PCCOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCOX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCOX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCOX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCOX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCOX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCOX c TRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCOXTRAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.28

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.39

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

2.56

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.14

10.55

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCOX vs. TRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCOX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRAIX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCOX и TRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCOXTRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.28

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.71

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.90

-0.11

Корреляция

Корреляция между PCCOX и TRAIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCOX и TRAIX

Дивидендная доходность PCCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности TRAIX в 16.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
PCCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class		1.85%1.77%0.71%1.22%1.38%3.78%1.12%1.45%5.77%7.18%0.00%
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%

Просадки

Сравнение просадок PCCOX и TRAIX

Максимальная просадка PCCOX за все время составила -34.42%, что больше максимальной просадки TRAIX в -26.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCOX и TRAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCCOXTRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.42%

-26.84%

-7.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.19%

-6.77%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.90%

-17.00%

-7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.54%

-4.45%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.86%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

1.65%

+0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCOX и TRAIX

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund I Class (PCCOX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PCCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCCOXTRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

3.66%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.74%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.35%

13.50%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.25%

+4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.80%

12.98%

+5.82%