Сравнение PCCE с YANG
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). PCCE is actively managed, while YANG is passively managed. Over the past year, PCCE returned 4.95% vs -7.77% for YANG. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 1.07%/yr for YANG.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и YANG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%.
PCCE
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- -1.49%
- 6 месяцев
- -1.95%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YANG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 6.83%
- С начала года
- 19.18%
- 6 месяцев
- 25.26%
- 1 год
- -7.77%
- 3 года*
- -47.00%
- 5 лет*
- -33.67%
- 10 лет*
- -38.45%
Сравнение доходности по годам PCCE и YANG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -1.49% | 23.07% | 11.85% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 19.18% | -62.77% | -68.89% |
Correlation
The correlation between PCCE and YANG is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | -0.90 |
The correlation between PCCE and YANG has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. YANG — Ранг доходности на риск
PCCE
YANG
Сравнение PCCE c YANG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCCE | YANG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.03 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | -0.20 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.68 | -0.32 | +1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | -0.13 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | -0.49 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок PCCE и YANG
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и YANG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -99.98% | +73.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -38.85% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -94.02% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.38% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.10% | -99.97% | +89.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.93% | -90.52% | +80.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.33% | 24.39% | -17.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и YANG
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 7.84%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | YANG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.84% | 21.22% | -13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 42.61% | -28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.92% | 58.74% | -39.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 94.43% | -68.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 82.10% | -55.91% |
Сравнение комиссий PCCE и YANG
PCCE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и YANG
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности YANG в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.32% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YANG Direxion Daily China 3x Bear Shares | 3.43% | 4.03% | 9.42% | 3.66% | 0.00% | 0.00% | 0.67% | 1.54% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and YANG have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YANG has higher volatility (21.22%) compared to PCCE (7.84%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs YANG's -99.98%.
On 1-year performance, PCCE leads with 4.95% vs -7.77% for YANG. On fees, PCCE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PCCE has performed better with a 4.95% return vs -7.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCCE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.
YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.32% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Polen and Direxion. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 1.07% for YANG.
PCCE currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и YANG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор