PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с MCHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с MCHS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and MCHS (Matthews China Discovery Active ETF) are both China Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 76.59% for MCHS. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for MCHS.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и MCHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у MCHS с доходностью 51.65%.

PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MCHS

1 день
0.01%
1 месяц
6.47%
С начала года
51.65%
6 месяцев
50.30%
1 год
76.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и MCHS

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-6.34%23.07%10.79%
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		51.65%31.19%2.62%

Correlation

The correlation between PCCE and MCHS is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.72

The correlation between PCCE and MCHS shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCCE и MCHS

Секторы
PCCE
MCHS

Коммуникационные услуги

20.1%
1.2%

Финансовые услуги

19.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.3%
4.5%

Промышленность

13.7%
27.8%

Недвижимость

8.7%
1.6%

Здравоохранение

8.0%
2.1%

Технологии

6.1%
49.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

1.8%
8.1%

Энергетика

-

6.3%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
MCHS
1.2%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
MCHS

-

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
MCHS
4.5%

Промышленность

PCCE
13.7%
MCHS
27.8%

Недвижимость

PCCE
8.7%
MCHS
1.6%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
MCHS
2.1%

Технологии

PCCE
6.1%
MCHS
49.7%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
MCHS
0.8%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
MCHS
8.1%

Энергетика

PCCE

-

MCHS
6.3%

Коммунальные услуги

PCCE

-

MCHS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Matthews China Discovery Active ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с CXSEPCCE с GXCPCCE с CNXTPCCE с KJDPCCE с FCA
Часто сравнивают с MCHS:
MCHS с MCHMCHS с JCHIMCHS с FLCHMCHS с MCHIMCHS с MEMMCHS с EMSFMCHS с FXI

Доходность на риск

PCCE vs. MCHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина
MCHS
Ранг доходности на риск MCHS: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHS: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c MCHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Matthews China Discovery Active ETF (MCHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEMCHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
3.08

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
3.78

-3.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.53

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

6.34

-6.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

18.43

-18.74

PCCE vs. MCHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа MCHS равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и MCHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и MCHS

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки MCHS в -23.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и MCHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEMCHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-23.75%

-2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.15%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-4.48%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-7.52%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

4.17%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и MCHS

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.24%, в то время как у Matthews China Discovery Active ETF (MCHS) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEMCHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

13.29%

-7.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

21.61%

-6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

25.10%

-5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

28.92%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

28.92%

-2.81%

Сравнение комиссий PCCE и MCHS

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии MCHS в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и MCHS

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности MCHS в 2.35%

ПозицияTTM20252024
MCHS
Matthews China Discovery Active ETF		2.35%3.56%5.48%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.44%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and MCHS have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHS has higher volatility (13.29%) compared to PCCE (6.24%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs MCHS's -23.75%.

On 1-year performance, MCHS leads with 76.59% vs -2.41% for PCCE. On fees, MCHS is cheaper at 0.89% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MCHS has performed better with a 76.59% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHS is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.35% for MCHS.

They also come from different issuers: Polen and Matthews. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.89% for MCHS.

MCHS currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и MCHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор