PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с CNXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с CNXT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CNXT (VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while CNXT is passively managed. Over the past year, PCCE returned 4.95% vs 114.61% for CNXT. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.65%/yr for CNXT.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и CNXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -1.49%, что значительно ниже, чем у CNXT с доходностью 32.68%.

PCCE

1 день
-0.49%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-1.49%
6 месяцев
-1.95%
1 год
4.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CNXT

1 день
-0.62%
1 месяц
9.11%
С начала года
32.68%
6 месяцев
39.36%
1 год
114.61%
3 года*
26.75%
5 лет*
3.96%
10 лет*
6.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и CNXT

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-1.49%23.07%11.85%
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		32.68%59.31%14.11%

Correlation

The correlation between PCCE and CNXT is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.68

The correlation between PCCE and CNXT has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCCE и CNXT

Секторы
PCCE
CNXT

Коммуникационные услуги

20.1%
2.5%

Финансовые услуги

19.9%
5.6%

Потребительский циклический сектор

17.3%
1.2%

Промышленность

13.7%
33.2%

Недвижимость

8.7%

-

Здравоохранение

8.0%
7.0%

Технологии

6.1%
43.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Сырьевые материалы

1.8%
4.1%

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
CNXT
2.5%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
CNXT
5.6%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
CNXT
1.2%

Промышленность

PCCE
13.7%
CNXT
33.2%

Недвижимость

PCCE
8.7%
CNXT

-

Здравоохранение

PCCE
8.0%
CNXT
7.0%

Технологии

PCCE
6.1%
CNXT
43.8%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
CNXT
2.6%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
CNXT
4.1%

Энергетика

PCCE

-

CNXT

-

Коммунальные услуги

PCCE

-

CNXT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с GXCPCCE с ASHRPCCE с KJDPCCE с NBCEPCCE с FCAPCCE с KBA
Часто сравнивают с CNXT:
CNXT с KSTRCNXT с ECNSCNXT с CXSECNXT с FXICNXT с CWEBCNXT с VOOCNXT с YINN

Доходность на риск

PCCE vs. CNXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
CNXT
Ранг доходности на риск CNXT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNXT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c CNXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCECNXTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
3.75

-3.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.51
4.40

-3.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.55

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

9.44

-9.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.68

28.91

-28.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCE vs. CNXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа CNXT равного 3.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и CNXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCECNXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

3.75

-3.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.11

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.22

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PCCE и CNXT

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CNXT в -68.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CNXT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCECNXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-68.98%

+42.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-12.21%

-4.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.10%

-2.76%

-7.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-42.93%

+33.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.33%

3.98%

+3.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и CNXT

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 7.84%, в то время как у VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF (CNXT) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCECNXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

10.30%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

19.99%

-5.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.92%

30.73%

-11.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.19%

35.26%

-9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.19%

31.64%

-5.45%

Сравнение комиссий PCCE и CNXT

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CNXT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и CNXT

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности CNXT в 0.14%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CNXT
VanEck Vectors ChinaAMC SME-ChiNext ETF		0.14%0.18%0.15%0.00%0.00%9.22%0.01%0.45%0.00%0.19%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.32%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and CNXT have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNXT has higher volatility (10.30%) compared to PCCE (7.84%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CNXT's -68.98%.

On 1-year performance, CNXT leads with 114.61% vs 4.95% for PCCE. On fees, CNXT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNXT has performed better with a 114.61% return vs 4.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNXT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 0.14% for CNXT.

They also come from different issuers: Polen and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.65% for CNXT.

CNXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и CNXT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор