PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с CXSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с CXSE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while CXSE is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 9.28% for CXSE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.32%/yr for CXSE.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и CXSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CXSE с доходностью -3.41%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CXSE

1 день
-1.18%
1 месяц
-1.56%
6 месяцев
-8.46%
С начала года
-3.41%
1 год
9.28%
3 года*
8.21%
5 лет*
-7.95%
10 лет*
6.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и CXSE

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-3.41%37.00%13.25%

Correlation

The correlation between PCCE and CXSE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.91

The correlation between PCCE and CXSE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCCE и CXSE

Секторы
PCCE
CXSE

Коммуникационные услуги

20.1%
12.1%

Финансовые услуги

19.9%
6.2%

Потребительский циклический сектор

17.3%
24.6%

Промышленность

13.7%
12.7%

Недвижимость

8.7%
0.8%

Здравоохранение

8.0%
8.6%

Технологии

6.1%
27.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.0%

Сырьевые материалы

1.8%
3.2%

Энергетика

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.2%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
CXSE
12.1%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
CXSE
6.2%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
CXSE
24.6%

Промышленность

PCCE
13.7%
CXSE
12.7%

Недвижимость

PCCE
8.7%
CXSE
0.8%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
CXSE
8.6%

Технологии

PCCE
6.1%
CXSE
27.4%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
CXSE
4.0%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
CXSE
3.2%

Энергетика

PCCE

-

CXSE
0.4%

Коммунальные услуги

PCCE

-

CXSE
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CNXTPCCE с FCAPCCE с GXC
Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с CNXTCXSE с PGJCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO

Доходность на риск

PCCE vs. CXSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c CXSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCECXSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.42

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
0.73

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.09

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

0.53

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

0.97

-1.08

PCCE vs. CXSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа CXSE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и CXSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и CXSE

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки CXSE в -70.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CXSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCECXSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-70.01%

+43.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-17.70%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-61.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-48.33%

+35.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-27.99%

+17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

9.62%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и CXSE

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеют волатильность 6.72% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCECXSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

7.03%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

15.65%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

22.19%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

32.35%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

28.76%

-2.74%

Сравнение комиссий PCCE и CXSE

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CXSE в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и CXSE

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности CXSE в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.50%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and CXSE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXSE has higher volatility (7.03%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CXSE's -70.01%.

On 1-year performance, CXSE leads with 9.28% vs -0.94% for PCCE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CXSE has performed better with a 9.28% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 1.50% for CXSE.

They also come from different issuers: Polen and WisdomTree. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.32% for CXSE.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и CXSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор