PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с FCA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с FCA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and FCA (First Trust China AlphaDEX Fund) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while FCA is passively managed. Over the past year, PCCE returned 7.18% vs 44.72% for FCA. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.80%/yr for FCA.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и FCA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у FCA с доходностью 11.99%.

PCCE

1 день
-1.53%
1 месяц
0.72%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.44%
1 год
7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCA

1 день
0.41%
1 месяц
-2.70%
С начала года
11.99%
6 месяцев
10.11%
1 год
44.72%
3 года*
20.23%
5 лет*
5.03%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и FCA

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-1.00%23.07%11.85%
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		11.99%45.20%5.98%

Correlation

The correlation between PCCE and FCA is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

0.65

The correlation between PCCE and FCA has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCCE и FCA

Секторы
PCCE
FCA

Коммуникационные услуги

20.1%
2.9%

Финансовые услуги

19.9%
19.7%

Потребительский циклический сектор

17.3%
1.1%

Промышленность

13.7%
25.2%

Недвижимость

8.7%
1.1%

Здравоохранение

8.0%
3.0%

Технологии

6.1%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.3%
0.5%

Сырьевые материалы

1.8%
19.1%

Энергетика

-

14.8%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
FCA
2.9%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
FCA
19.7%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
FCA
1.1%

Промышленность

PCCE
13.7%
FCA
25.2%

Недвижимость

PCCE
8.7%
FCA
1.1%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
FCA
3.0%

Технологии

PCCE
6.1%
FCA
10.3%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
FCA
0.5%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
FCA
19.1%

Энергетика

PCCE

-

FCA
14.8%

Коммунальные услуги

PCCE

-

FCA
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

First Trust China AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с CNXTPCCE с GXCPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с KBAPCCE с CXSE
Часто сравнивают с FCA:
FCA с KGRNFCA с KLIPFCA с SPYFCA с YINNFCA с SMINFCA с DIVOFCA с CNYA

Доходность на риск

PCCE vs. FCA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
FCA
Ранг доходности на риск FCA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCA: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c FCA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и First Trust China AlphaDEX Fund (FCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCEFCADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
2.02

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
2.58

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.34

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

4.04

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

11.48

-10.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCE vs. FCA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа FCA равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и FCA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCEFCAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

2.02

-1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.18

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.13

+0.44

Просадки

Сравнение просадок PCCE и FCA

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки FCA в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и FCA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEFCAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-45.56%

+19.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-11.13%

-5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-8.50%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-21.62%

+11.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

3.91%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и FCA

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 7.84%, в то время как у First Trust China AlphaDEX Fund (FCA) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEFCAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

8.33%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

16.57%

-2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

22.29%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

27.59%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

26.63%

-0.42%

Сравнение комиссий PCCE и FCA

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FCA в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и FCA

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что сопоставимо с доходностью FCA в 2.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCA
First Trust China AlphaDEX Fund		2.30%2.67%5.17%5.70%6.00%4.91%4.12%3.73%3.10%2.30%2.51%4.13%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.31%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and FCA have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCA has higher volatility (8.33%) compared to PCCE (7.84%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs FCA's -45.56%.

On 1-year performance, FCA leads with 44.72% vs 7.18% for PCCE. On fees, FCA is cheaper at 0.80% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 7.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FCA has performed better with a 44.72% return vs 7.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FCA is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE and FCA have nearly identical dividend yields, around 2.31%.

They also come from different issuers: Polen and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.80% for FCA.

FCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и FCA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор