PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с GXC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds. PCCE is actively managed, while GXC is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 1.33% for GXC. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -9.30%.

PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GXC

1 день
-0.62%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-10.67%
1 год
1.33%
3 года*
9.22%
5 лет*
-5.72%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и GXC

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-6.34%23.07%10.79%
GXC
SPDR S&P China ETF		-9.30%30.84%17.06%

Correlation

The correlation between PCCE and GXC is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.92

The correlation between PCCE and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PCCE и GXC

Секторы
PCCE
GXC

Коммуникационные услуги

20.1%
13.9%

Финансовые услуги

19.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

17.3%
21.9%

Промышленность

13.7%
9.5%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Здравоохранение

8.0%
6.3%

Технологии

6.1%
13.8%

Потребительский защитный сектор

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

1.8%
6.7%

Энергетика

-

3.3%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
GXC
13.9%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
GXC
17.1%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
GXC
21.9%

Промышленность

PCCE
13.7%
GXC
9.5%

Недвижимость

PCCE
8.7%
GXC
2.0%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
GXC
6.3%

Технологии

PCCE
6.1%
GXC
13.8%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
GXC
3.5%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
GXC
6.7%

Энергетика

PCCE

-

GXC
3.3%

Коммунальные услуги

PCCE

-

GXC
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с KJDPCCE с FCA
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

PCCE vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.07

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
0.23

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.03

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.08

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

0.19

-0.50

PCCE vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GXC равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и GXC

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-71.96%

+45.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-16.57%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-53.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-35.90%

+21.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-28.83%

+18.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

6.92%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и GXC

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и SPDR S&P China ETF (GXC) имеют волатильность 6.24% и 6.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

6.02%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

14.08%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.09%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

29.02%

-2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

26.05%

+0.06%

Сравнение комиссий PCCE и GXC

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и GXC

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности GXC в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXC
SPDR S&P China ETF		2.28%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.44%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and GXC have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.24%) compared to GXC (6.02%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs GXC's -71.96%.

On 1-year performance, GXC leads with 1.33% vs -2.41% for PCCE. On fees, GXC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GXC has performed better with a 1.33% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GXC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.28% for GXC.

They also come from different issuers: Polen and State Street. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.59% for GXC.

GXC currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор