PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с FXP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с FXP

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). PCCE is actively managed, while FXP is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 21.62% for FXP. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for FXP.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 33.85%.

PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FXP

1 день
2.52%
1 месяц
17.58%
С начала года
33.85%
6 месяцев
35.70%
1 год
21.62%
3 года*
-26.91%
5 лет*
-13.32%
10 лет*
-22.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и FXP

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-6.34%23.07%10.79%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		33.85%-45.32%-49.77%

Correlation

The correlation between PCCE and FXP is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

-0.88

The correlation between PCCE and FXP has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с CXSEPCCE с GXCPCCE с CNXTPCCE с KJD
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с YANGFXP с KLIPFXP с FNILXFXP с CQQQFXP с RLBGX

Доходность на риск

PCCE vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEFXPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.55

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.02

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.12

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

0.88

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

1.54

-1.85

PCCE vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа FXP равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и FXP

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и FXP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-99.94%

+73.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-24.73%

+8.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-82.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-99.90%

+85.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-94.15%

+84.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

14.07%

-6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и FXP

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.24%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

12.30%

-6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

29.50%

-14.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

39.64%

-20.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

63.21%

-37.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

54.77%

-28.66%

Сравнение комиссий PCCE и FXP

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FXP в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и FXP

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности FXP в 3.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		3.49%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.44%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and FXP have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FXP has higher volatility (12.30%) compared to PCCE (6.24%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs FXP's -99.94%.

On 1-year performance, FXP leads with 21.62% vs -2.41% for PCCE. On fees, FXP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FXP has performed better with a 21.62% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.44% for PCCE.

PCCE is categorized as China Equities, while FXP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Polen and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.95% for FXP.

FXP currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и FXP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор