Сравнение PCCE с ENFR
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. PCCE is actively managed, while ENFR is passively managed. Over the past year, PCCE returned -3.77% vs 32.62% for ENFR. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и ENFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -7.14%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 29.96%.
PCCE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -2.05%
- 6 месяцев
- -10.02%
- С начала года
- -7.14%
- 1 год
- -3.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENFR
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 6.86%
- 6 месяцев
- 26.41%
- С начала года
- 29.96%
- 1 год
- 32.62%
- 3 года*
- 28.04%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 11.81%
Сравнение доходности по годам PCCE и ENFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -7.14% | 23.07% | 10.79% |
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 29.96% | 5.88% | 32.34% |
Correlation
The correlation between PCCE and ENFR is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.09 |
The correlation between PCCE and ENFR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. ENFR — Ранг доходности на риск
PCCE
ENFR
Сравнение PCCE c ENFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | ENFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.36 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 3.79 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 9.31 | -9.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и ENFR
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и ENFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -68.28% | +41.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -8.64% | -7.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.26% | -0.87% | -14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.12% | -15.87% | +5.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 3.51% | +5.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и ENFR
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | ENFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.03% | 5.31% | +1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.19% | 12.06% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 15.19% | +4.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 19.26% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.04% | 24.65% | +1.39% |
Сравнение комиссий PCCE и ENFR
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ENFR в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и ENFR
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности ENFR в 3.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENFR Alerian Energy Infrastructure ETF | 3.86% | 4.77% | 4.41% | 5.48% | 5.23% | 7.86% | 7.57% | 5.81% | 3.98% | 2.98% | 3.31% | 3.34% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.46% | 2.29% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and ENFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (7.03%) compared to ENFR (5.31%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs ENFR's -68.28%.
On 1-year performance, ENFR leads with 32.62% vs -3.77% for PCCE. On fees, ENFR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ENFR has been the lower-risk option at 5.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENFR has performed better with a 32.62% return vs -3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENFR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
ENFR has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 2.46% for PCCE.
PCCE is categorized as China Equities, while ENFR is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and SS&C. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.35% for ENFR.
ENFR currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и ENFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор