PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с EINC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с EINC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and EINC (VanEck Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while EINC is a Energy Equities fund tracking the MVIS North America Energy Infrastructure Index. PCCE is actively managed, while EINC is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 33.52% for EINC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for EINC.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и EINC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у EINC с доходностью 29.71%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EINC

1 день
1.39%
1 месяц
5.79%
6 месяцев
28.55%
С начала года
29.71%
1 год
33.52%
3 года*
29.16%
5 лет*
23.13%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и EINC

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
EINC
VanEck Energy Income ETF		29.71%7.11%33.68%

Correlation

The correlation between PCCE and EINC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.08

The correlation between PCCE and EINC shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCCE и EINC

Секторы
PCCE
EINC

Коммуникационные услуги

20.1%

-

Финансовые услуги

19.9%

-

Потребительский циклический сектор

17.3%

-

Промышленность

13.7%
0.6%

Недвижимость

8.7%

-

Здравоохранение

8.0%

-

Технологии

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Энергетика

-

99.4%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
EINC

-

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
EINC

-

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
EINC

-

Промышленность

PCCE
13.7%
EINC
0.6%

Недвижимость

PCCE
8.7%
EINC

-

Здравоохранение

PCCE
8.0%
EINC

-

Технологии

PCCE
6.1%
EINC

-

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
EINC

-

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
EINC

-

Энергетика

PCCE

-

EINC
99.4%

Коммунальные услуги

PCCE

-

EINC
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

VanEck Energy Income ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с EINC:
EINC с XLEEINC с BIZDEINC с EMLPEINC с SMHEINC с IXCEINC с VPUEINC с ERY

Доходность на риск

PCCE vs. EINC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
EINC
Ранг доходности на риск EINC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EINC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EINC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EINC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EINC: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EINC: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c EINC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и VanEck Energy Income ETF (EINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEEINCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.18

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.94

-2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.38

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

4.27

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

10.48

-10.58

PCCE vs. EINC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа EINC равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и EINC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и EINC

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки EINC в -87.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и EINC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEEINCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-87.55%

+61.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-7.89%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.87%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-1.67%

-11.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-43.97%

+33.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

3.21%

+5.40%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и EINC

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с VanEck Energy Income ETF (EINC) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEEINCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

5.40%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

12.38%

+2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

15.45%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

19.58%

+6.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

25.33%

+0.69%

Сравнение комиссий PCCE и EINC

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии EINC в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и EINC

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности EINC в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EINC
VanEck Energy Income ETF		3.41%4.51%3.33%3.77%2.89%6.03%6.69%9.66%11.31%8.53%9.71%28.53%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and EINC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (6.72%) compared to EINC (5.40%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs EINC's -87.55%.

On 1-year performance, EINC leads with 33.52% vs -0.94% for PCCE. On fees, EINC is cheaper at 0.45% per year. On volatility, EINC has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EINC has performed better with a 33.52% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EINC is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

EINC has the higher dividend yield at 3.41%, compared with 2.41% for PCCE.

PCCE is categorized as China Equities, while EINC is Energy Equities. They also come from different issuers: Polen and VanEck. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.45% for EINC.

EINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и EINC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор