PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с DBO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCCE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 37.25% for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 43.93%.

PCCE

1 день
-0.20%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-6.34%
6 месяцев
-7.50%
1 год
-2.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-4.15%
1 месяц
-21.96%
С начала года
43.93%
6 месяцев
41.96%
1 год
37.25%
3 года*
12.72%
5 лет*
9.10%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и DBO

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-6.34%23.07%10.79%
DBO
Invesco DB Oil Fund		43.93%-11.71%-1.04%

Correlation

The correlation between PCCE and DBO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.03

The correlation between PCCE and DBO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с CXSEPCCE с GXCPCCE с CNXTPCCE с KJD
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

PCCE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.09

-1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.05
1.65

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.20

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

1.43

-1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

4.33

-4.63

PCCE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и DBO

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-90.18%

+63.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-26.22%

+9.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.53%

-62.12%

+47.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.01%

-62.22%

+52.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

8.63%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и DBO

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.24%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.78%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

10.78%

-4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

29.70%

-14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

34.63%

-15.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.11%

32.59%

-6.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.11%

31.84%

-5.73%

Сравнение комиссий PCCE и DBO

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и DBO

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что сопоставимо с доходностью DBO в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.44%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.44%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and DBO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.78%) compared to PCCE (6.24%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 37.25% vs -2.41% for PCCE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 37.25% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE and DBO have nearly identical dividend yields, around 2.44%.

PCCE is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор