PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCCE с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с DBO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. PCCE is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 51.12% for DBO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 62.54%.

PCCE

1 день
-1.27%
1 месяц
-0.44%
6 месяцев
-9.03%
С начала года
-5.00%
1 год
-0.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.54%
1 месяц
4.37%
6 месяцев
58.01%
С начала года
62.54%
1 год
51.12%
3 года*
15.11%
5 лет*
12.25%
10 лет*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и DBO

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-5.00%23.07%10.79%
DBO
Invesco DB Oil Fund		62.54%-11.71%-1.04%

Correlation

The correlation between PCCE and DBO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.02

The correlation between PCCE and DBO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с NBCEPCCE с KJDPCCE с ASHRPCCE с CXSEPCCE с CNXTPCCE с FCA
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с XLEDBO с KSADBO с TPL

Доходность на риск

PCCE vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCCEDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.42

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.07
2.06

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.24

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.85

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.11

4.96

-5.07

PCCE vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCCE и DBO

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCEDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-90.18%

+63.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-27.73%

+11.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.31%

-57.23%

+43.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.11%

-62.22%

+52.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.61%

10.33%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и DBO

Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCEDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

13.80%

-7.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.08%

31.15%

-16.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.75%

36.05%

-16.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.02%

32.93%

-6.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.02%

31.92%

-5.90%

Сравнение комиссий PCCE и DBO

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и DBO

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что больше доходности DBO в 2.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.16%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.41%2.29%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and DBO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (13.80%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 51.12% vs -0.94% for PCCE. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 51.12% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 2.16% for DBO.

PCCE is categorized as China Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор