Сравнение PCCE с CAOS
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -2.41% vs 1.78% for CAOS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -6.34%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.79%.
PCCE
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -6.34%
- 6 месяцев
- -7.50%
- 1 год
- -2.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.03%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 1.78%
- 3 года*
- 3.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -6.34% | 23.07% | 10.79% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.79% | 2.55% | 4.20% |
Correlation
The correlation between PCCE and CAOS is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CAOS — Ранг доходности на риск
PCCE
CAOS
Сравнение PCCE c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.36 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | 5.68 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CAOS
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -3.89% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.76% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.53% | -1.09% | -13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.01% | -0.92% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 0.31% | +7.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CAOS
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 0.33% | +5.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.96% | 1.05% | +13.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.28% | 1.50% | +17.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 4.23% | +21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.11% | 4.23% | +21.88% |
Сравнение комиссий PCCE и CAOS
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CAOS
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.44% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and CAOS have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.24%) compared to CAOS (0.33%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.78% vs -2.41% for PCCE. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.78% return vs -2.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 0.00% for CAOS.
PCCE is categorized as China Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор