PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCCE с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCCE с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned 7.18% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности PCCE и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCCE показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

PCCE

1 день
-1.53%
1 месяц
0.72%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-1.44%
1 год
7.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCCE и CAOS

2026 (YTD)20252024
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		-1.00%23.07%11.85%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%4.21%

Correlation

The correlation between PCCE and CAOS is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г.

-0.15

The correlation between PCCE and CAOS shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PCCE и CAOS

Секторы
PCCE
CAOS

Коммуникационные услуги

20.1%
10.4%

Финансовые услуги

19.9%
12.4%

Потребительский циклический сектор

17.3%
10.0%

Промышленность

13.7%
8.5%

Недвижимость

8.7%
2.0%

Здравоохранение

8.0%
9.6%

Технологии

6.1%
33.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.4%

Сырьевые материалы

1.8%
1.9%

Энергетика

-

4.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

PCCE
20.1%
CAOS
10.4%

Финансовые услуги

PCCE
19.9%
CAOS
12.4%

Потребительский циклический сектор

PCCE
17.3%
CAOS
10.0%

Промышленность

PCCE
13.7%
CAOS
8.5%

Недвижимость

PCCE
8.7%
CAOS
2.0%

Здравоохранение

PCCE
8.0%
CAOS
9.6%

Технологии

PCCE
6.1%
CAOS
33.1%

Потребительский защитный сектор

PCCE
4.3%
CAOS
5.4%

Сырьевые материалы

PCCE
1.8%
CAOS
1.9%

Энергетика

PCCE

-

CAOS
4.1%

Коммунальные услуги

PCCE

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polen Capital China Growth ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с PCCE:
PCCE с MCHSPCCE с CNXTPCCE с GXCPCCE с ASHRPCCE с NBCEPCCE с FCAPCCE с KBA
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

PCCE vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCCE
Ранг доходности на риск PCCE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCCE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCCE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCCE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCCE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCCE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCCE c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCCECAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.24

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.98

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.26

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.43

2.49

-2.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.99

6.22

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCCE vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCCE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCCE и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCCECAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.21

-0.63

Просадки

Сравнение просадок PCCE и CAOS

Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCCECAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.38%

-3.60%

-22.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.59%

-0.76%

-15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.66%

-1.07%

-8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-0.90%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.30%

0.30%

+7.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PCCE и CAOS

Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCCECAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

0.26%

+7.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.23%

1.03%

+13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

1.52%

+17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.21%

4.26%

+21.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.21%

4.26%

+21.95%

Сравнение комиссий PCCE и CAOS

PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCCE и CAOS

Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%
PCCE
Polen Capital China Growth ETF		2.31%2.29%1.95%

Часто задаваемые вопросы

PCCE and CAOS have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCCE has higher volatility (7.84%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, PCCE leads with 7.18% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PCCE has performed better with a 7.18% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.

PCCE has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 0.00% for CAOS.

PCCE is categorized as China Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор