Сравнение PCCE с CAOS
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. PCCE charges 1.00%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCCE и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | 2.55% | 4.20% |
Correlation
The correlation between PCCE and CAOS is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. CAOS — Ранг доходности на риск
PCCE
CAOS
Сравнение PCCE c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.41 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 5.44 | -5.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и CAOS
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -3.89% | -22.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -0.76% | -15.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -1.08% | -12.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -0.92% | -9.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 0.34% | +8.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и CAOS
Polen Capital China Growth ETF (PCCE) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что PCCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 0.48% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 1.09% | +13.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 1.55% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 4.20% | +21.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 4.20% | +21.82% |
Сравнение комиссий PCCE и CAOS
PCCE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и CAOS
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and CAOS have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCCE has higher volatility (6.72%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -0.94% for PCCE. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 1.00% for PCCE.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for CAOS.
PCCE is categorized as China Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Polen and Alpha Architect. Their fees differ too: 1.00% for PCCE and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор