Сравнение PCCE с BNO
PCCE (Polen Capital China Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - PCCE is a China Equities fund actively managed by Polen, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Crude Oil Brent ICE Near Term Futures. PCCE is actively managed, while BNO is passively managed. Over the past year, PCCE returned -0.94% vs 55.11% for BNO. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PCCE и BNO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCCE показывает доходность -5.00%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 65.18%.
PCCE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -9.03%
- С начала года
- -5.00%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNO
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- 6.58%
- 6 месяцев
- 58.17%
- С начала года
- 65.18%
- 1 год
- 55.11%
- 3 года*
- 20.77%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 12.78%
Сравнение доходности по годам PCCE и BNO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PCCE Polen Capital China Growth ETF | -5.00% | 23.07% | 10.79% |
BNO United States Brent Oil Fund LP | 65.18% | -5.44% | -3.39% |
Correlation
The correlation between PCCE and BNO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.02 |
The correlation between PCCE and BNO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCCE vs. BNO — Ранг доходности на риск
PCCE
BNO
Сравнение PCCE c BNO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCCE | BNO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.61 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 4.66 | -4.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCCE и BNO
Максимальная просадка PCCE за все время составила -26.38%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCCE и BNO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCCE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.38% | -87.06% | +60.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.59% | -34.46% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.31% | -22.20% | +8.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -40.06% | +29.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.61% | 11.87% | -3.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCCE и BNO
Текущая волатильность для Polen Capital China Growth ETF (PCCE) составляет 6.72%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 15.19%. Это указывает на то, что PCCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCCE | BNO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 15.19% | -8.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 39.16% | -24.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.75% | 42.74% | -22.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.02% | 36.11% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 36.77% | -10.75% |
Сравнение комиссий PCCE и BNO
И PCCE, и BNO имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCCE и BNO
Дивидендная доходность PCCE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BNO United States Brent Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCCE Polen Capital China Growth ETF | 2.41% | 2.29% | 1.95% |
Часто задаваемые вопросы
PCCE and BNO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNO has higher volatility (15.19%) compared to PCCE (6.72%). In terms of maximum drawdown, PCCE dropped -26.38% vs BNO's -87.06%.
On 1-year performance, BNO leads with 55.11% vs -0.94% for PCCE. Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. On volatility, PCCE has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNO has performed better with a 55.11% return vs -0.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PCCE and BNO have the same expense ratio: 1.00% per year.
PCCE has the higher dividend yield at 2.41%, compared with 0.00% for BNO.
PCCE is categorized as China Equities, while BNO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Polen and USCF Investments.
BNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCCE и BNO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор