PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PCBIX с VOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PCBIX с VOT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PCBIX (Principal MidCap Fund Institutional Class) and VOT (Vanguard Mid-Cap Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, PCBIX returned 11.89%/yr vs 11.62%/yr for VOT. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. PCBIX charges 0.67%/yr vs 0.05%/yr for VOT.

Доходность

Сравнение доходности PCBIX и VOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCBIX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью 6.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PCBIX имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции VOT немного отстают с 11.62%.

PCBIX

1 день
0.59%
1 месяц
0.79%
6 месяцев
-7.11%
С начала года
-4.41%
1 год
-8.10%
3 года*
8.97%
5 лет*
5.11%
10 лет*
11.89%

VOT

1 день
-1.09%
1 месяц
-2.62%
6 месяцев
3.50%
С начала года
6.23%
1 год
4.65%
3 года*
12.37%
5 лет*
5.63%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCBIX и VOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		-4.41%1.62%23.63%25.92%-23.16%25.22%18.25%49.40%-6.86%25.32%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		6.23%10.72%16.38%23.10%-28.87%20.50%34.50%33.76%-5.56%21.80%

Correlation

The correlation between PCBIX and VOT is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.91

Over the past year, the correlation between PCBIX and VOT has dropped to 0.69 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal MidCap Fund Institutional Class

Vanguard Mid-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PCBIX:
PCBIX с FBGRXPCBIX с PMEGXPCBIX с FCNTXPCBIX с CMGIXPCBIX с SMHPCBIX с MGKPCBIX с OSGIX
Часто сравнивают с VOT:
VOT с VOVOT с VOEVOT с IWPVOT с VMGMXVOT с IJHVOT с IMCGVOT с FMDGX

Доходность на риск

PCBIX vs. VOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCBIX
Ранг доходности на риск PCBIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCBIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCBIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCBIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCBIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCBIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
VOT
Ранг доходности на риск VOT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCBIX c VOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PCBIXVOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.60
0.27

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
0.50

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

0.29

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

0.87

-1.79

PCBIX vs. VOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCBIX на текущий момент составляет -0.60, что ниже коэффициента Шарпа VOT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCBIX и VOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PCBIX и VOT

Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCBIXVOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.25%

-60.16%

+9.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-15.96%

-3.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.29%

-21.77%

+2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.17%

-37.19%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-37.19%

-3.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.66%

-3.51%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-9.92%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.58%

5.37%

+4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности PCBIX и VOT

Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 4.81%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCBIXVOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

4.81%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

13.92%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

17.06%

-2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

21.57%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

21.01%

-1.91%

Сравнение комиссий PCBIX и VOT

PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOT в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCBIX и VOT

Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности VOT в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCBIX
Principal MidCap Fund Institutional Class		6.08%5.81%6.40%2.51%3.18%7.96%1.08%9.02%12.24%3.31%2.49%6.30%
VOT
Vanguard Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.64%0.67%0.71%0.78%0.34%0.56%0.78%0.84%0.72%0.81%0.81%

Часто задаваемые вопросы

PCBIX and VOT have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOT has higher volatility (4.81%) compared to PCBIX (3.82%). In terms of maximum drawdown, PCBIX dropped -50.25% vs VOT's -60.16%.

VOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCBIX и VOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор