Сравнение PCBIX с VOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. VOT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mid Cap Growth Index. Фонд был запущен 17 авг. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и VOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и VOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | -6.47% | 10.72% | 16.38% | 23.10% | -28.87% | 20.50% | 34.50% | 33.76% | -5.56% | 21.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у VOT с доходностью -6.47%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции VOT по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.76% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
VOT
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- -6.47%
- 6 месяцев
- -11.02%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 10.95%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и VOT
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии VOT в 0.07%.
Доходность на риск
PCBIX vs. VOT — Ранг доходности на риск
PCBIX
VOT
Сравнение PCBIX c VOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | VOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.31 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.59 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.08 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.45 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 1.40 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.31 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и VOT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и VOT
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что больше доходности VOT в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
VOT Vanguard Mid-Cap Growth ETF | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и VOT
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки VOT в -60.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и VOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -60.16% | +9.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -15.96% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -37.19% | +6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -37.19% | -3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -12.28% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -10.01% | +3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 5.16% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и VOT
Текущая волатильность для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth ETF (VOT) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | VOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 6.63% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.39% | -1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 21.04% | -2.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 21.33% | -2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 20.92% | -1.82% |