Сравнение PCBIX с BQMGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BQMGX управляется Bright Rock. Фонд был запущен 26 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и BQMGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.00% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -5.31% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.00%, что значительно ниже, чем у BQMGX с доходностью -5.31%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.92% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -7.25%
- С начала года
- -11.00%
- 6 месяцев
- -13.94%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 11.73%
BQMGX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- -5.31%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -1.87%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 8.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и BQMGX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Доходность на риск
PCBIX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
PCBIX
BQMGX
Сравнение PCBIX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.01 | -0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.05 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.14 | -1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | -0.09 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.20 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.50 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.50 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и BQMGX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и BQMGX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что больше доходности BQMGX в 4.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.53% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.35% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и BQMGX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и BQMGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -36.05% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.62% | -7.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -25.92% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -36.05% | -4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.82% | -11.07% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -5.83% | -0.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.62% | 3.85% | +2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и BQMGX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 4.65%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 4.65% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 9.05% | +1.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 15.98% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.55% | 16.84% | +1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.09% | 17.97% | +1.12% |