Сравнение PCBIX с BARAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Baron Asset Fund (BARAX).
PCBIX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BARAX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 12 июн. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности PCBIX и BARAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PCBIX и BARAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | -11.07% | 1.62% | 23.63% | 25.92% | -23.16% | 25.22% | 18.25% | 49.40% | -6.86% | 25.32% |
BARAX Baron Asset Fund | -7.87% | 7.89% | 10.35% | 17.05% | -26.06% | 13.88% | 32.98% | 37.64% | -0.15% | 26.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PCBIX показывает доходность -11.07%, что значительно ниже, чем у BARAX с доходностью -7.87%. За последние 10 лет акции PCBIX превзошли акции BARAX по среднегодовой доходности: 11.72% против 10.32% соответственно.
PCBIX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -11.07%
- 6 месяцев
- -13.70%
- 1 год
- -9.77%
- 3 года*
- 10.04%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 11.72%
BARAX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -5.84%
- С начала года
- -7.87%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 2.50%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 1.42%
- 10 лет*
- 10.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PCBIX и BARAX
PCBIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии BARAX в 1.29%.
Доходность на риск
PCBIX vs. BARAX — Ранг доходности на риск
PCBIX
BARAX
Сравнение PCBIX c BARAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) и Baron Asset Fund (BARAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCBIX | BARAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | 0.13 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 0.35 | -0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.04 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.36 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 0.90 | -2.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCBIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 | 0.13 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.07 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.52 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.49 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между PCBIX и BARAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCBIX и BARAX
Дивидендная доходность PCBIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%, что меньше доходности BARAX в 12.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCBIX Principal MidCap Fund Institutional Class | 6.54% | 5.81% | 6.40% | 2.51% | 3.18% | 7.96% | 1.08% | 9.02% | 12.24% | 3.31% | 2.49% | 6.30% |
BARAX Baron Asset Fund | 12.49% | 11.51% | 19.23% | 3.48% | 0.01% | 7.65% | 3.05% | 1.78% | 7.42% | 7.25% | 4.88% | 11.50% |
Просадки
Сравнение просадок PCBIX и BARAX
Максимальная просадка PCBIX за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки BARAX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCBIX и BARAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PCBIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -59.71% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.29% | -11.12% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.17% | -37.53% | +6.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -37.53% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.88% | -9.28% | -7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -11.44% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.53% | 4.44% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCBIX и BARAX
Principal MidCap Fund Institutional Class (PCBIX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Baron Asset Fund (BARAX) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что PCBIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BARAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PCBIX | BARAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 3.90% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 11.83% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.38% | 19.02% | -0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 19.56% | -1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 19.79% | -0.69% |