PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCAR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCAR с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PCAR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCAR и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCAR
PACCAR Inc		7.71%8.03%10.81%55.01%17.00%5.63%11.74%45.05%-15.32%14.82%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность 7.71%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.71% против 18.99% соответственно.

PCAR

1 день
1.86%
1 месяц
-5.45%
С начала года
7.71%
6 месяцев
22.67%
1 год
22.77%
3 года*
21.54%
5 лет*
18.21%
10 лет*
16.71%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PACCAR Inc

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PCAR:
PCAR с PLUGPCAR с MCKPCAR с CATPCAR с FTXRPCAR с FTAIPCAR с VOOPCAR с WRB
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

PCAR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг доходности на риск PCAR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCAR: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCAR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCARQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.07

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.66

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

2.00

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

7.32

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCAR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCARQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.07

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.59

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.86

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между PCAR и QQQ составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и QQQ

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCAR
PACCAR Inc		2.31%2.48%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и QQQ

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PCARQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.16%

-82.97%

+16.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.07%

-12.62%

-1.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.75%

-35.12%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.84%

-35.12%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.14%

-7.86%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.44%

-32.99%

+18.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.45%

3.44%

+2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и QQQ

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCARQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

6.61%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.89%

12.82%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.52%

22.70%

+5.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.46%

22.38%

+3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.15%

22.25%

+3.90%