PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PCAR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCAR с QQQ

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PCAR или QQQ.

Корреляция

Корреляция между PCAR и QQQ составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PCAR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.16

QQQ:

0.64

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.11

QQQ:

1.12

Коэф-т Омега

PCAR:

0.99

QQQ:

1.16

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.25

QQQ:

0.78

Коэф-т Мартина

PCAR:

-0.63

QQQ:

2.53

Индекс Язвы

PCAR:

10.83%

QQQ:

6.98%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.56%

QQQ:

25.46%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PCAR:

-18.85%

QQQ:

-3.19%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -6.42%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 2.16%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.56% против 17.81% соответственно.

PCAR

С начала года

-6.42%

1 месяц

11.79%

6 месяцев

-10.80%

1 год

-4.92%

5 лет

21.15%

10 лет

12.56%

QQQ

С начала года

2.16%

1 месяц

17.41%

6 месяцев

5.35%

1 год

16.09%

5 лет

19.29%

10 лет

17.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и QQQ

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности QQQ в 0.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc		4.40%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
QQQ
Invesco QQQ		0.57%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и QQQ

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и QQQ

PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 8.34% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...