PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PCAR и QQQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности PCAR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,885.17%
990.35%
PCAR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции PCAR уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.75% против 16.64% соответственно.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.47
PCAR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и QQQ

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и QQQ

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-12.28%
PCAR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и QQQ

Текущая волатильность для PACCAR Inc (PCAR) составляет 14.57%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что PCAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
16.86%
PCAR
QQQ