PortfoliosLab logo
Сравнение PCAR с OTIS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между PCAR и OTIS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PCAR и OTIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
195.48%
120.57%
PCAR
OTIS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PCAR:

-0.51

OTIS:

-0.14

Коэф-т Сортино

PCAR:

-0.54

OTIS:

-0.03

Коэф-т Омега

PCAR:

0.93

OTIS:

1.00

Коэф-т Кальмара

PCAR:

-0.56

OTIS:

-0.22

Коэф-т Мартина

PCAR:

-1.43

OTIS:

-0.48

Индекс Язвы

PCAR:

10.89%

OTIS:

6.43%

Дневная вол-ть

PCAR:

30.72%

OTIS:

22.24%

Макс. просадка

PCAR:

-66.16%

OTIS:

-29.99%

Текущая просадка

PCAR:

-23.16%

OTIS:

-11.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCAR:

$48.65B

OTIS:

$36.69B

EPS

PCAR:

$7.90

OTIS:

$3.82

Коэффициент P/E

PCAR:

11.73

OTIS:

24.28

Коэффициент PEG

PCAR:

1.93

OTIS:

2.49

Коэффициент P/S

PCAR:

1.45

OTIS:

2.59

Коэффициент P/B

PCAR:

2.67

OTIS:

13.20

Общая выручка (12 мес.)

PCAR:

$24.92B

OTIS:

$14.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCAR:

$4.44B

OTIS:

$6.58B

EBITDA (12 мес.)

PCAR:

$4.09B

OTIS:

$2.06B

Доходность по периодам

С начала года, PCAR показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у OTIS с доходностью 0.75%.


PCAR

С начала года

-11.39%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-10.23%

1 год

-15.08%

5 лет

19.71%

10 лет

11.75%

OTIS

С начала года

0.75%

1 месяц

-9.50%

6 месяцев

-7.50%

1 год

1.53%

5 лет

15.88%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PCAR и OTIS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PCAR
Ранг риск-скорректированной доходности PCAR, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCAR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCAR, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCAR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCAR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина

OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PCAR c OTIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PCAR, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PCAR: -0.51
OTIS: -0.14
Коэффициент Сортино PCAR, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PCAR: -0.54
OTIS: -0.03
Коэффициент Омега PCAR, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PCAR: 0.93
OTIS: 1.00
Коэффициент Кальмара PCAR, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PCAR: -0.56
OTIS: -0.22
Коэффициент Мартина PCAR, с текущим значением в -1.43, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PCAR: -1.43
OTIS: -0.48

Показатель коэффициента Шарпа PCAR на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа OTIS равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCAR и OTIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
-0.14
PCAR
OTIS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCAR и OTIS

Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности OTIS в 1.68%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PCAR
PACCAR Inc
4.60%4.01%4.34%4.23%3.22%2.29%4.53%5.41%3.08%2.44%4.89%2.73%
OTIS
Otis Worldwide Corporation
1.68%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCAR и OTIS

Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OTIS в -29.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и OTIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.16%
-11.64%
PCAR
OTIS

Волатильность

Сравнение волатильности PCAR и OTIS

PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеют волатильность 14.57% и 13.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.57%
13.89%
PCAR
OTIS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCAR и OTIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию