Сравнение PCAR с OTIS
PCAR (PACCAR Inc) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, PCAR returned 16.81%/yr vs -1.06%/yr for OTIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -19.10%.
PCAR
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 25.35%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 16.81%
- 10 лет*
- 16.22%
OTIS
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -19.10%
- 6 месяцев
- -18.72%
- 1 год
- -24.82%
- 3 года*
- -4.88%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCAR и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 5.04% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 57.08% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -19.10% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 50.78% |
Correlation
The correlation between PCAR and OTIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PCAR and OTIS shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$60.32B
OTIS:
$27.24B
PCAR:
$4.70
OTIS:
$3.77
PCAR:
24.34
OTIS:
18.57
PCAR:
1.61
OTIS:
3.21
PCAR:
2.21
OTIS:
1.88
PCAR:
$27.24B
OTIS:
$14.65B
PCAR:
$4.12B
OTIS:
$4.45B
PCAR:
$3.38B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. OTIS — Ранг доходности на риск
PCAR
OTIS
Сравнение PCAR c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PCAR | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.82 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | -0.83 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.30 | -1.73 | +6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -1.07 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | -0.05 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.35 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок PCAR и OTIS
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -32.44% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -30.00% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.39% | -31.88% | +20.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.42% | -8.90% | -5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 14.34% | -8.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и OTIS
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.87% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 16.06% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.21% | 23.33% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 22.07% | +3.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.20% | 25.34% | +0.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и OTIS
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности OTIS в 2.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.43% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.40% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и OTIS
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and OTIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (7.54%) compared to OTIS (5.87%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs OTIS's -32.44%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор