Сравнение PCAR с OTIS
PCAR (PACCAR Inc) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, PCAR returned 24.63%/yr vs -2.56%/yr for OTIS. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 22.46%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -15.42%.
PCAR
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.13%
- С начала года
- 22.46%
- 1 год
- 39.22%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 24.63%
- 10 лет*
- 17.38%
- Всё время*
- 15.37%
OTIS
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -18.25%
- С начала года
- -15.42%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -4.53%
- 5 лет*
- -2.56%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $260.27M | $281.42M | $278.07M | |
PCAR PACCAR Inc | $625.91M | $495.45M | $410.98M |
Сравнение доходности по годам PCAR и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 22.46% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 57.87% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.42% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between PCAR and OTIS is 0.33, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.33 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PCAR and OTIS shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$70.19B
OTIS:
$27.83B
PCAR:
$4.75
OTIS:
$3.88
PCAR:
28.07
OTIS:
18.84
PCAR:
1.85
OTIS:
3.25
PCAR:
2.58
OTIS:
1.91
PCAR:
$27.27B
OTIS:
$14.91B
PCAR:
$4.05B
OTIS:
$4.50B
PCAR:
$3.56B
OTIS:
$2.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. OTIS — Ранг доходности на риск
PCAR
OTIS
Сравнение PCAR c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.91 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | -0.53 | +3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | -1.04 | +7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и OTIS
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -32.44% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -25.49% | +10.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -28.78% | +25.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -9.45% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.27% | 13.07% | -6.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и OTIS
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 7.39%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.39% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.02% | 17.70% | +3.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.78% | 21.14% | +6.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.19% | 22.36% | +3.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.21% | 25.82% | +0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и OTIS
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности OTIS в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.33% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.05% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и OTIS
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 1.21B при выручке в 7.55B, что соответствует валовой рентабельности в 16.1%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 3.86B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 879.20M при выручке в 7.55B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 575.00M при выручке в 3.86B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 752.00M при выручке в 7.55B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 428.00M при выручке в 3.86B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and OTIS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (8.39%) compared to OTIS (7.39%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs OTIS's -32.44%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор