Сравнение PCAR с OTIS
PCAR (PACCAR Inc) and OTIS (Otis Worldwide Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PCAR in Farm & Heavy Construction Machinery, OTIS in Specialty Industrial Machinery. Over the past 5 years, PCAR returned 18.87%/yr vs -0.75%/yr for OTIS. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCAR и OTIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCAR показывает доходность 7.48%, что значительно выше, чем у OTIS с доходностью -15.96%.
PCAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 7.02%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 27.64%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 18.87%
- 10 лет*
- 17.12%
OTIS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -15.96%
- 6 месяцев
- -16.49%
- 1 год
- -23.93%
- 3 года*
- -3.95%
- 5 лет*
- -0.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCAR и OTIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCAR PACCAR Inc | 7.48% | 8.03% | 10.81% | 55.01% | 17.00% | 5.63% | 57.87% |
OTIS Otis Worldwide Corporation | -15.96% | -3.99% | 5.17% | 16.04% | -8.76% | 30.41% | 70.57% |
Correlation
The correlation between PCAR and OTIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2020 г. | 0.46 |
The correlation between PCAR and OTIS shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCAR:
$61.72B
OTIS:
$28.30B
PCAR:
$4.70
OTIS:
$3.77
PCAR:
24.91
OTIS:
19.29
PCAR:
1.64
OTIS:
3.33
PCAR:
2.26
OTIS:
1.95
PCAR:
$27.24B
OTIS:
$14.65B
PCAR:
$4.12B
OTIS:
$4.45B
PCAR:
$3.38B
OTIS:
$2.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCAR vs. OTIS — Ранг доходности на риск
PCAR
OTIS
Сравнение PCAR c OTIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PACCAR Inc (PCAR) и Otis Worldwide Corporation (OTIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCAR | OTIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.83 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | -0.80 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.45 | -1.52 | +5.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCAR и OTIS
Максимальная просадка PCAR за все время составила -66.16%, что больше максимальной просадки OTIS в -32.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCAR и OTIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.16% | -32.44% | -33.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.29% | -30.00% | +14.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.75% | -32.44% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -29.24% | +19.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.41% | -9.08% | -5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.22% | 15.78% | -9.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCAR и OTIS
PACCAR Inc (PCAR) имеет более высокую волатильность в 9.77% по сравнению с Otis Worldwide Corporation (OTIS) с волатильностью 6.15%. Это указывает на то, что PCAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OTIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCAR | OTIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.77% | 6.15% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.73% | 16.63% | +3.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.24% | 23.59% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.88% | 22.15% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.18% | 25.83% | +0.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCAR и OTIS
Дивидендная доходность PCAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что сопоставимо с доходностью OTIS в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OTIS Otis Worldwide Corporation | 2.34% | 1.89% | 1.63% | 1.46% | 1.42% | 1.06% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCAR PACCAR Inc | 2.34% | 2.48% | 4.01% | 4.34% | 4.23% | 3.22% | 2.29% | 4.53% | 5.41% | 3.08% | 2.44% | 4.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCAR и OTIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PACCAR Inc и Otis Worldwide Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCAR и OTIS
PCAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о валовой прибыли в 817.80M при выручке в 6.23B, что соответствует валовой рентабельности в 13.1%.
OTIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 3.57B, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
PCAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила об операционной прибыли в 559.10M при выручке в 6.23B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
OTIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила об операционной прибыли в 539.00M при выручке в 3.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
PCAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PACCAR Inc сообщила о чистой прибыли в 605.30M при выручке в 6.23B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
OTIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Otis Worldwide Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 3.57B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
Часто задаваемые вопросы
PCAR and OTIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCAR has higher volatility (9.77%) compared to OTIS (6.15%). In terms of maximum drawdown, PCAR dropped -66.16% vs OTIS's -32.44%.
PCAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCAR и OTIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор