PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OTIS с MOAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OTIS с MOAT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OTIS (Otis Worldwide Corporation) is a stock, while MOAT (VanEck Morningstar Wide Moat ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Morningstar Wide Moat Focus Index. Over the past 5 years, OTIS returned -1.08%/yr vs 8.20%/yr for MOAT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности OTIS и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность -19.18%, что значительно ниже, чем у MOAT с доходностью -0.07%.

OTIS

1 день
-0.10%
1 месяц
-7.07%
С начала года
-19.18%
6 месяцев
-18.77%
1 год
-25.19%
3 года*
-4.51%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—

MOAT

1 день
0.88%
1 месяц
3.57%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
-0.05%
1 год
15.51%
3 года*
11.79%
5 лет*
8.20%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OTIS и MOAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
OTIS
Otis Worldwide Corporation		-19.18%-3.99%5.17%16.04%-8.76%30.41%50.78%
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		-0.07%13.20%10.73%31.89%-13.66%24.12%52.88%

Correlation

The correlation between OTIS and MOAT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2020 г.

0.59

The correlation between OTIS and MOAT shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Otis Worldwide Corporation

VanEck Morningstar Wide Moat ETF

Часто сравнивают с OTIS:
OTIS с RTXOTIS с KNEBV.HEOTIS с DRIOTIS с SPYOTIS с QSROTIS с NETOTIS с PCAR
Часто сравнивают с MOAT:
MOAT с SPYMOAT с VOOMOAT с BRK-AMOAT с SCHDMOAT с IVVMOAT с VTIMOAT с IOO

Доходность на риск

OTIS vs. MOAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг доходности на риск OTIS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OTIS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS: 22
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг доходности на риск MOAT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOAT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OTIS c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OTISMOATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.08
1.12

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.69

-3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.19

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

1.25

-2.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.74

3.90

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OTIS vs. MOAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет -1.08, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OTISMOATРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.08

1.12

-2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

0.45

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.78

-0.42

Просадки

Сравнение просадок OTIS и MOAT

Максимальная просадка OTIS за все время составила -32.44%, примерно равная максимальной просадке MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и MOAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OTISMOATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.44%

-33.31%

+0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.00%

-12.43%

-17.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.44%

-21.44%

-11.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.44%

-23.96%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.95%

-3.88%

-28.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.91%

-3.83%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

3.98%

+10.48%

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и MOAT

Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с VanEck Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OTISMOATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

3.86%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.03%

9.88%

+6.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

13.85%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

18.18%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

18.68%

+6.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и MOAT

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что больше доходности MOAT в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOAT
VanEck Morningstar Wide Moat ETF		1.36%1.36%1.37%0.86%1.25%1.08%1.46%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%
OTIS
Otis Worldwide Corporation		2.43%1.89%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OTIS and MOAT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OTIS has higher volatility (5.88%) compared to MOAT (3.86%). In terms of maximum drawdown, OTIS dropped -32.44% vs MOAT's -33.31%.

MOAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OTIS и MOAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор