PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение OTIS с MOAT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OTIS с MOAT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Otis Worldwide Corporation (OTIS) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT).

MOAT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 24 апр. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OTIS или MOAT.

Корреляция

Корреляция между OTIS и MOAT составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности OTIS и MOAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Otis Worldwide Corporation (OTIS) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OTIS:

0.02

MOAT:

0.14

Коэф-т Сортино

OTIS:

0.17

MOAT:

0.38

Коэф-т Омега

OTIS:

1.03

MOAT:

1.05

Коэф-т Кальмара

OTIS:

0.04

MOAT:

0.15

Коэф-т Мартина

OTIS:

0.08

MOAT:

0.53

Индекс Язвы

OTIS:

6.69%

MOAT:

5.96%

Дневная вол-ть

OTIS:

22.16%

MOAT:

18.71%

Макс. просадка

OTIS:

-29.99%

MOAT:

-33.31%

Текущая просадка

OTIS:

-8.69%

MOAT:

-7.80%

Доходность по периодам

С начала года, OTIS показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у MOAT с доходностью -3.15%.

OTIS

С начала года

4.12%

1 месяц

-2.52%

6 месяцев

-3.57%

1 год

0.55%

5 лет

16.17%

10 лет

N/A

MOAT

С начала года

-3.15%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-6.52%

1 год

2.55%

5 лет

14.81%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OTIS и MOAT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
OTIS
Ранг риск-скорректированной доходности OTIS, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OTIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OTIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OTIS, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OTIS, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OTIS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
MOAT
Ранг риск-скорректированной доходности MOAT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOAT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOAT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOAT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OTIS c MOAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Otis Worldwide Corporation (OTIS) и VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа OTIS на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа MOAT равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OTIS и MOAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов OTIS и MOAT

Дивидендная доходность OTIS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности MOAT в 1.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OTIS
Otis Worldwide Corporation		1.62%1.63%1.46%1.42%1.06%0.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOAT
VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF		1.41%1.37%0.86%1.25%1.08%1.45%1.31%1.79%1.07%1.17%2.13%1.34%

Просадки

Сравнение просадок OTIS и MOAT

Максимальная просадка OTIS за все время составила -29.99%, что меньше максимальной просадки MOAT в -33.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OTIS и MOAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности OTIS и MOAT

Otis Worldwide Corporation (OTIS) имеет более высокую волатильность в 8.78% по сравнению с VanEck Vectors Morningstar Wide Moat ETF (MOAT) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что OTIS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...