PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с GCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBXIX с GCV

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV).

PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г.. GCV управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 3 июл. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBXIX и GCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-2.92%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		6.04%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность -2.92%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 6.04%.

PBXIX

1 день
-0.29%
1 месяц
-4.31%
С начала года
-2.92%
6 месяцев
-2.93%
1 год
1.01%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.30%
10 лет*
—

GCV

1 день
2.39%
1 месяц
-1.33%
С начала года
6.04%
6 месяцев
9.63%
1 год
28.78%
3 года*
11.57%
5 лет*
3.68%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVKPBXIX с ANNPX
Часто сравнивают с GCV:
GCV с GDVGCV с CNSDXGCV с FISCXGCV с HICSXGCV с CXGCXGCV с LOCFXGCV с GAB

Сравнение комиссий PBXIX и GCV

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Доходность на риск

PBXIX vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXGCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.50

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.03

-1.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

1.97

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.32

8.62

-8.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.50

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.17

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.17

+0.19

Корреляция

Корреляция между PBXIX и GCV составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и GCV

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности GCV в 11.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		6.05%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		11.21%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и GCV

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и GCV.

Загрузка...

Показатели просадок

PBXIXGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-55.67%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.74%

-13.47%

+7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-45.90%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-3.82%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-12.63%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.08%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и GCV

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.16%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBXIXGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.16%

7.83%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.96%

12.52%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.50%

19.38%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.63%

21.18%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.57%

23.49%

-11.92%