PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBXIX с GCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBXIX с GCV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) and GCV (The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, PBXIX returned 3.44%/yr vs 4.96%/yr for GCV. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PBXIX charges 0.99%/yr vs 0.01%/yr for GCV.

Доходность

Сравнение доходности PBXIX и GCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBXIX показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у GCV с доходностью 16.95%.

PBXIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.36%
1 год
12.53%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—

GCV

1 день
-0.42%
1 месяц
5.12%
С начала года
16.95%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.59%
3 года*
15.79%
5 лет*
4.96%
10 лет*
10.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBXIX и GCV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		8.94%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		16.95%22.86%19.93%-15.58%-23.95%19.99%16.97%2.74%

Correlation

The correlation between PBXIX and GCV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc

Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с CNSDXPBXIX с CXGCXPBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CHIPBXIX с HRSTX
Часто сравнивают с GCV:
GCV с GABGCV с EODGCV с CHIGCV с LOCFXGCV с NCZGCV с GGTGCV с GUT

Доходность на риск

PBXIX vs. GCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GCV
Ранг доходности на риск GCV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCV: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBXIX c GCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) и The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBXIXGCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.80

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.77

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.49

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

6.03

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

22.01

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBXIX vs. GCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBXIX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа GCV равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBXIX и GCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBXIXGCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.80

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.24

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.19

+0.34

Просадки

Сравнение просадок PBXIX и GCV

Максимальная просадка PBXIX за все время составила -24.03%, что меньше максимальной просадки GCV в -55.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBXIX и GCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBXIXGCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.03%

-55.67%

+31.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.16%

-7.09%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.71%

-25.32%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.57%

-45.90%

+30.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.42%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-12.56%

+7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

1.94%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PBXIX и GCV

Текущая волатильность для Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) составляет 2.32%, в то время как у The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc (GCV) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что PBXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBXIXGCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

4.59%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.06%

11.98%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.97%

15.29%

-8.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.61%

21.10%

-12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.50%

23.51%

-12.01%

Сравнение комиссий PBXIX и GCV

PBXIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GCV в 0.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBXIX и GCV

Дивидендная доходность PBXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.39%, что меньше доходности GCV в 10.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCV
The Gabelli Convertible and Income Securities Fund Inc		10.17%11.57%12.60%13.33%10.00%8.14%7.68%8.21%10.93%8.14%8.72%10.04%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.39%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBXIX and GCV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCV has higher volatility (4.59%) compared to PBXIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, PBXIX dropped -24.03% vs GCV's -55.67%.

GCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBXIX и GCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор