Сравнение PBW с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
PBW и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 6.57% против 18.41% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и XMMO
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
PBW vs. XMMO — Ранг доходности на риск
PBW
XMMO
Сравнение PBW c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.34 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.91 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 2.41 | +2.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 11.42 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.34 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.83 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.55 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между PBW и XMMO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и XMMO
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и XMMO
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -55.37% | -33.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -12.81% | -8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -27.91% | -57.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -36.74% | -52.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -2.62% | -71.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -9.52% | -53.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.70% | +5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и XMMO
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 9.04% | +2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 14.39% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 22.03% | +20.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 21.27% | +21.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 22.11% | +16.37% |