PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 11.06%/yr vs 11.74%/yr for VBK. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности PBW и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 48.64%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью 17.41%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 11.06% против 11.74% соответственно.

PBW

1 день
-3.49%
1 месяц
18.16%
С начала года
48.64%
6 месяцев
46.91%
1 год
151.19%
3 года*
8.19%
5 лет*
-10.05%
10 лет*
11.06%

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		48.64%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%35.44%32.75%-5.70%21.87%

Correlation

The correlation between PBW and VBK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2005 г.

0.79

The correlation between PBW and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и VBK

Секторы
PBW
VBK

Промышленность

34.3%
24.7%

Сырьевые материалы

16.4%
3.2%

Технологии

14.3%
25.9%

Потребительский циклический сектор

13.9%
9.6%

Энергетика

12.3%
4.8%

Коммунальные услуги

6.3%
1.2%

Финансовые услуги

1.4%
5.6%

Потребительский защитный сектор

1.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

-

3.5%

Здравоохранение

-

15.3%

Недвижимость

-

3.9%

Промышленность

PBW
34.3%
VBK
24.7%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
VBK
3.2%

Технологии

PBW
14.3%
VBK
25.9%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
VBK
9.6%

Энергетика

PBW
12.3%
VBK
4.8%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
VBK
1.2%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
VBK
5.6%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

PBW

-

VBK
3.5%

Здравоохранение

PBW

-

VBK
15.3%

Недвижимость

PBW

-

VBK
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

PBW vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8888
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.72

+2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.38

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.29

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.16

2.88

+4.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.88

10.98

+8.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа VBK равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.72

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.24

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.43

-0.46

Просадки

Сравнение просадок PBW и VBK

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-58.68%

-30.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-11.44%

-9.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-27.54%

-40.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-38.39%

-46.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-38.70%

-50.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.54%

-1.06%

-61.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-10.15%

-52.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.99%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и VBK

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

5.37%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

14.62%

+13.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.48%

19.21%

+21.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

23.48%

+19.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.76%

22.86%

+15.90%

Сравнение комиссий PBW и VBK

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и VBK

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.60%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

PBW and VBK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.35%) compared to VBK (5.37%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs VBK's -58.68%.

On 10-year performance, VBK leads with 11.74% vs 11.06% for PBW. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VBK has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VBK has performed better with a 11.74% return vs 11.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.45% for VBK.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.07% for VBK.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор