PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBW с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - PBW is a Small Cap Growth Equities fund tracking the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 7.36%/yr vs 11.14%/yr for VB. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности PBW и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 7.36% против 11.14% соответственно.

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between PBW and VB is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2005 г.

0.76

The correlation between PBW and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и VB

Секторы
PBW
VB

Промышленность

28.0%
20.6%

Сырьевые материалы

13.5%
4.7%

Энергетика

12.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.9%

Технологии

9.9%
19.4%

Коммунальные услуги

8.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

1.6%
3.1%

Финансовые услуги

1.3%
12.3%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Здравоохранение

-

11.3%

Недвижимость

-

7.5%

Промышленность

PBW
28.0%
VB
20.6%

Сырьевые материалы

PBW
13.5%
VB
4.7%

Энергетика

PBW
12.9%
VB
4.2%

Потребительский циклический сектор

PBW
12.7%
VB
10.9%

Технологии

PBW
9.9%
VB
19.4%

Коммунальные услуги

PBW
8.4%
VB
3.1%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.6%
VB
3.1%

Финансовые услуги

PBW
1.3%
VB
12.3%

Коммуникационные услуги

PBW

-

VB
3.0%

Здравоохранение

PBW

-

VB
11.3%

Недвижимость

PBW

-

VB
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

PBW vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.55

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.26

-0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.27

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.84

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

10.37

-5.49

PBW vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и VB

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-59.56%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-8.98%

-19.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-25.36%

-42.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-28.15%

-56.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-42.05%

-46.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.23%

-1.71%

-70.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.92%

-8.40%

-54.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

2.46%

+7.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и VB

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

3.38%

+10.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

12.07%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

16.47%

+26.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

20.74%

+22.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

21.36%

+17.75%

Сравнение комиссий PBW и VB

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и VB

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

PBW and VB have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs VB's -59.56%.

On 10-year performance, VB leads with 11.14% vs 7.36% for PBW. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 3.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VB has performed better with a 11.14% return vs 7.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.21% for VB.

PBW is categorized as Small Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while VB tracks CRSP US Small Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор