Сравнение PBW с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
PBW и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 1.92%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 6.57% против 10.51% соответственно.
PBW
- 1 день
- 4.99%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 102.59%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и VB
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
PBW vs. VB — Ранг доходности на риск
PBW
VB
Сравнение PBW c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.91 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 1.41 | +1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.66 | 1.39 | +3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.87 | 5.97 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 0.91 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.26 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.49 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.42 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между PBW и VB составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и VB
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности VB в 1.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и VB
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -59.56% | -29.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -14.29% | -6.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -28.15% | -56.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -42.05% | -46.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -6.08% | -67.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -8.49% | -54.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 3.32% | +4.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и VB
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.60% | 6.84% | +5.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 12.60% | +19.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.85% | 21.86% | +20.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.94% | 20.78% | +22.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.49% | 21.40% | +17.09% |