Сравнение PBW с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBW и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBW - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность The WilderHill Clean Energy Index (AMEX). Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBW и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBW и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 3.51% | 53.96% | -30.77% | -20.03% | -44.55% | -29.86% | 204.82% | 62.58% | -14.11% | 39.92% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.46% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, PBW показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 1.46%. За последние 10 лет акции PBW уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 6.57% против 13.63% соответственно.
PBW
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.51%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 100.93%
- 3 года*
- -6.15%
- 5 лет*
- -18.62%
- 10 лет*
- 6.57%
SPHQ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 12.70%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBW и SPHQ
PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
PBW vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBW
SPHQ
Сравнение PBW c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBW | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.94 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.88 | 1.44 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.20 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | 1.45 | +3.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.26 | 6.35 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.94 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.78 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.77 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.50 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PBW и SPHQ составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBW и SPHQ
Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что меньше доходности SPHQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBW Invesco WilderHill Clean Energy ETF | 0.86% | 0.79% | 2.84% | 3.68% | 4.21% | 1.71% | 0.44% | 1.45% | 2.04% | 1.28% | 2.68% | 1.53% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.18% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBW и SPHQ
Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.02% | -57.83% | -31.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.24% | -10.84% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -25.04% | -59.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | -31.60% | -57.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.91% | -5.92% | -67.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.86% | -10.78% | -52.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 2.48% | +5.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBW и SPHQ
Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 11.75% по сравнению с Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBW | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.75% | 5.32% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.89% | 9.67% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 17.13% | +25.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.93% | 16.40% | +26.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.48% | 17.81% | +20.67% |