PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBW с RZG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с RZG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and RZG (Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while RZG tracks the S&P Small Cap 600 Pure Growth. Both are passively managed. Over the past 10 years, PBW returned 10.92%/yr vs 9.73%/yr for RZG. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for RZG.

Доходность

Сравнение доходности PBW и RZG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 49.86%, что значительно выше, чем у RZG с доходностью 20.35%. За последние 10 лет акции PBW превзошли акции RZG по среднегодовой доходности: 10.92% против 9.73% соответственно.

PBW

1 день
0.82%
1 месяц
15.43%
С начала года
49.86%
6 месяцев
42.15%
1 год
151.04%
3 года*
8.67%
5 лет*
-9.90%
10 лет*
10.92%

RZG

1 день
1.87%
1 месяц
0.23%
С начала года
20.35%
6 месяцев
18.94%
1 год
33.26%
3 года*
18.48%
5 лет*
5.24%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и RZG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		49.86%53.96%-30.77%-20.03%-44.55%-29.86%204.82%62.58%-14.11%39.92%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		20.35%10.22%9.84%19.15%-29.00%21.01%17.76%14.25%-8.70%19.18%

Correlation

The correlation between PBW and RZG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2006 г.

0.70

The correlation between PBW and RZG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.71 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PBW и RZG

Секторы
PBW
RZG

Промышленность

34.3%
18.2%

Сырьевые материалы

16.4%
0.4%

Технологии

14.3%
16.8%

Потребительский циклический сектор

13.9%
8.8%

Энергетика

12.3%
3.0%

Коммунальные услуги

6.3%
0.4%

Финансовые услуги

1.4%
15.0%

Потребительский защитный сектор

1.1%
5.9%

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Здравоохранение

-

22.0%

Недвижимость

-

7.6%

Промышленность

PBW
34.3%
RZG
18.2%

Сырьевые материалы

PBW
16.4%
RZG
0.4%

Технологии

PBW
14.3%
RZG
16.8%

Потребительский циклический сектор

PBW
13.9%
RZG
8.8%

Энергетика

PBW
12.3%
RZG
3.0%

Коммунальные услуги

PBW
6.3%
RZG
0.4%

Финансовые услуги

PBW
1.4%
RZG
15.0%

Потребительский защитный сектор

PBW
1.1%
RZG
5.9%

Коммуникационные услуги

PBW

-

RZG
1.9%

Здравоохранение

PBW

-

RZG
22.0%

Недвижимость

PBW

-

RZG
7.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с RZG:
RZG с VBKRZG с QQQRZG с FDGRZG с TNARZG с ^GSPCRZG с IWCRZG с SPSM

Доходность на риск

PBW vs. RZG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RZG
Ранг доходности на риск RZG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RZG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RZG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RZG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RZG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RZG: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c RZG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBWRZGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.79

+1.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.65

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.31

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.15

3.87

+3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.85

12.94

+6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBW vs. RZG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа RZG равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и RZG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBWRZGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.79

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.23

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.38

-0.40

Просадки

Сравнение просадок PBW и RZG

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки RZG в -58.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и RZG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWRZGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-58.52%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.24%

-8.63%

-12.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

-25.73%

-42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

-38.33%

-46.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-54.02%

-35.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-62.23%

-0.09%

-62.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.91%

-12.12%

-50.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

2.58%

+5.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и RZG

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF (RZG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RZG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWRZGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

4.80%

+8.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.20%

13.68%

+14.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.32%

18.63%

+21.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.91%

22.99%

+19.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.75%

24.65%

+14.10%

Сравнение комиссий PBW и RZG

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии RZG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и RZG

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности RZG в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		0.59%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%
RZG
Invesco S&P SmallCap 600® Pure Growth ETF		0.41%0.37%0.95%1.43%1.59%0.22%0.49%0.70%0.46%0.44%0.65%0.70%

Часто задаваемые вопросы

PBW and RZG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.11%) compared to RZG (4.80%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs RZG's -58.52%.

On 10-year performance, PBW leads with 10.92% vs 9.73% for RZG. On fees, RZG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, RZG has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PBW has performed better with a 10.92% return vs 9.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RZG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.41% for RZG.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while RZG tracks S&P Small Cap 600 Pure Growth. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.35% for RZG.

PBW currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и RZG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор