PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBW с GRPZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBW с GRPZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBW (Invesco WilderHill Clean Energy ETF) and GRPZ (Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF) are both Small Cap Growth Equities funds from Invesco - PBW tracks the The WilderHill Clean Energy Index (AMEX) while GRPZ tracks the S&P SmallCap 600 GARP Index. Both are passively managed. Over the past year, PBW returned 48.80% vs 30.97% for GRPZ. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBW charges 0.61%/yr vs 0.35%/yr for GRPZ.

Доходность

Сравнение доходности PBW и GRPZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBW показывает доходность 10.21%, что значительно ниже, чем у GRPZ с доходностью 23.85%.

PBW

1 день
-4.27%
1 месяц
-15.98%
6 месяцев
-3.48%
С начала года
10.21%
1 год
48.80%
3 года*
-6.65%
5 лет*
-14.11%
10 лет*
7.36%

GRPZ

1 день
0.92%
1 месяц
7.28%
6 месяцев
16.11%
С начала года
23.85%
1 год
30.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBW и GRPZ

2026 (YTD)20252024
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		10.21%53.96%-5.79%
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		23.85%3.09%4.27%

Correlation

The correlation between PBW and GRPZ is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2024 г.

0.56

The correlation between PBW and GRPZ has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBW и GRPZ

Секторы
PBW
GRPZ

Промышленность

28.0%
16.1%

Сырьевые материалы

13.5%
2.3%

Энергетика

12.9%
12.2%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.8%

Технологии

9.9%
7.6%

Коммунальные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

1.6%
5.3%

Финансовые услуги

1.3%
28.3%

Коммуникационные услуги

-

0.8%

Здравоохранение

-

15.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PBW
28.0%
GRPZ
16.1%

Сырьевые материалы

PBW
13.5%
GRPZ
2.3%

Энергетика

PBW
12.9%
GRPZ
12.2%

Потребительский циклический сектор

PBW
12.7%
GRPZ
11.8%

Технологии

PBW
9.9%
GRPZ
7.6%

Коммунальные услуги

PBW
8.4%
GRPZ

-

Потребительский защитный сектор

PBW
1.6%
GRPZ
5.3%

Финансовые услуги

PBW
1.3%
GRPZ
28.3%

Коммуникационные услуги

PBW

-

GRPZ
0.8%

Здравоохранение

PBW

-

GRPZ
15.8%

Недвижимость

PBW

-

GRPZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco WilderHill Clean Energy ETF

Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF

Часто сравнивают с PBW:
PBW с ICLNPBW с QCLNPBW с PBDPBW с PKWPBW с RNRGPBW с BEPBW с XOP
Часто сравнивают с GRPZ:
GRPZ с GARPGRPZ с GRPMGRPZ с SPHQGRPZ с DESGRPZ с VOOGRPZ с IWMGRPZ с VOT

Доходность на риск

PBW vs. GRPZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBW
Ранг доходности на риск PBW: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBW: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBW: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBW: 3838
Ранг коэф-та Мартина
GRPZ
Ранг доходности на риск GRPZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRPZ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRPZ: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRPZ: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRPZ: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRPZ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBW c GRPZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) и Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBWGRPZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.77

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
2.70

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

3.27

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

9.39

-4.51

PBW vs. GRPZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBW на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа GRPZ равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBW и GRPZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBW и GRPZ

Максимальная просадка PBW за все время составила -89.02%, что больше максимальной просадки GRPZ в -27.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBW и GRPZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBWGRPZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.02%

-27.87%

-61.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-9.53%

-18.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-68.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.23%

0.00%

-72.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.92%

-6.68%

-56.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.04%

3.31%

+6.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PBW и GRPZ

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF (GRPZ) с волатильностью 3.78%. Это указывает на то, что PBW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBWGRPZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.46%

3.78%

+9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.32%

11.77%

+20.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

17.53%

+25.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.54%

20.87%

+22.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.11%

20.87%

+18.24%

Сравнение комиссий PBW и GRPZ

PBW берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии GRPZ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBW и GRPZ

Дивидендная доходность PBW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности GRPZ в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRPZ
Invesco S&P Smallcap 600 GARP ETF		0.87%0.97%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBW
Invesco WilderHill Clean Energy ETF		1.41%0.79%2.84%3.68%4.21%1.71%0.44%1.45%2.04%1.28%2.68%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PBW and GRPZ have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBW has higher volatility (13.46%) compared to GRPZ (3.78%). In terms of maximum drawdown, PBW dropped -89.02% vs GRPZ's -27.87%.

On 1-year performance, PBW leads with 48.80% vs 30.97% for GRPZ. On fees, GRPZ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GRPZ has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PBW has performed better with a 48.80% return vs 30.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRPZ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.61% for PBW.

PBW has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.87% for GRPZ.

PBW tracks The WilderHill Clean Energy Index (AMEX), while GRPZ tracks S&P SmallCap 600 GARP Index. Their fees differ too: 0.61% for PBW and 0.35% for GRPZ.

GRPZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBW и GRPZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор