PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с TDVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с TDVG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and TDVG (T. Rowe Price Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while TDVG is actively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.60%/yr vs 10.19%/yr for TDVG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.50%/yr for TDVG.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и TDVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PBUS показывает доходность 8.10%, а TDVG немного ниже – 8.04%.

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

TDVG

1 день
-0.55%
1 месяц
1.22%
С начала года
8.04%
6 месяцев
7.41%
1 год
17.57%
3 года*
15.55%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и TDVG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		8.10%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%16.10%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		8.04%14.80%13.45%13.95%-10.15%26.20%12.97%

Correlation

The correlation between PBUS and TDVG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2020 г.

0.89

The correlation between PBUS and TDVG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и TDVG

Секторы
PBUS
TDVG

Технологии

38.9%
26.2%

Финансовые услуги

10.9%
19.3%

Коммуникационные услуги

10.7%
1.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.2%

Здравоохранение

8.4%
12.4%

Промышленность

8.1%
13.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%
6.9%

Энергетика

3.2%
5.3%

Коммунальные услуги

2.0%
3.8%

Недвижимость

1.8%
1.6%

Сырьевые материалы

1.7%
2.8%

Технологии

PBUS
38.9%
TDVG
26.2%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
TDVG
19.3%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
TDVG
1.0%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
TDVG
7.2%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
TDVG
12.4%

Промышленность

PBUS
8.1%
TDVG
13.6%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
TDVG
6.9%

Энергетика

PBUS
3.2%
TDVG
5.3%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
TDVG
3.8%

Недвижимость

PBUS
1.8%
TDVG
1.6%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
TDVG
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

T. Rowe Price Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с TDVG:
TDVG с SCHDTDVG с VIGTDVG с DGROTDVG с DGRWTDVG с DJDTDVG с JEPITDVG с BDVG

Доходность на риск

PBUS vs. TDVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
TDVG
Ранг доходности на риск TDVG: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDVG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDVG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDVG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDVG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDVG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c TDVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSTDVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.81

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.60

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.32

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

2.44

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

10.01

+1.30

PBUS vs. TDVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDVG равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и TDVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и TDVG

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки TDVG в -19.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и TDVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSTDVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-19.20%

-13.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.24%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-14.02%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.20%

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-0.82%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-3.73%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.76%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и TDVG

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с T. Rowe Price Dividend Growth ETF (TDVG) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSTDVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

2.78%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

7.61%

+2.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

9.79%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

13.92%

+3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

13.90%

+5.44%

Сравнение комиссий PBUS и TDVG

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TDVG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и TDVG

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TDVG в 0.98%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
TDVG
T. Rowe Price Dividend Growth ETF		0.98%1.00%1.06%1.31%1.15%0.80%0.40%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and TDVG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBUS has higher volatility (5.01%) compared to TDVG (2.78%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs TDVG's -19.20%.

On 5-year performance, PBUS leads with 12.60% vs 10.19% for TDVG. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TDVG has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.60% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.50% for TDVG.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.98% for TDVG.

They also come from different issuers: Invesco and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.50% for TDVG.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и TDVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор