Сравнение PBUS с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
PBUS и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.69% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 6.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.69%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%.
PBUS
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.98%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.79%
- 1 год
- 23.31%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.48%
- 10 лет*
- —
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SPHQ
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHQ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
PBUS
SPHQ
Сравнение PBUS c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.40 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.32 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 0.90 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.50 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и SPHQ составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SPHQ
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SPHQ
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -57.83% | +24.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -8.90% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -25.04% | -0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.59% | -6.04% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -10.78% | +5.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 2.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SPHQ
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.31% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 5.27% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.65% | 9.65% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 17.12% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.04% | 16.39% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 17.81% | +1.64% |