Сравнение PBUS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
PBUS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -4.49% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.64% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 4.80% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.64%.
PBUS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 4.64%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SPHD
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
PBUS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBUS
SPHD
Сравнение PBUS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.41 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.38 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 1.22 | +5.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.22 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и SPHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SPHD
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.14% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SPHD
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -41.39% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.33% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -19.50% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -5.14% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -4.70% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 3.67% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SPHD
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.21% | +2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.91% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 14.51% | +3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 14.20% | +2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 17.65% | +1.81% |