PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 13.48%/yr vs 5.48%/yr for SPHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%.

PBUS

1 день
-0.64%
1 месяц
5.14%
С начала года
10.82%
6 месяцев
10.68%
1 год
27.65%
3 года*
22.61%
5 лет*
13.48%
10 лет*
—

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.82%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%4.80%

Correlation

The correlation between PBUS and SPHD is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.54

Over the past year, the correlation between PBUS and SPHD has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PBUS и SPHD

Секторы
PBUS
SPHD

Технологии

35.4%
1.5%

Финансовые услуги

11.6%
15.6%

Коммуникационные услуги

11.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

10.1%
3.4%

Здравоохранение

8.6%
5.1%

Промышленность

8.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
17.8%

Энергетика

3.6%
14.1%

Коммунальные услуги

2.3%
13.7%

Недвижимость

1.9%
20.1%

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

PBUS
35.4%
SPHD
1.5%

Финансовые услуги

PBUS
11.6%
SPHD
15.6%

Коммуникационные услуги

PBUS
11.3%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

PBUS
10.1%
SPHD
3.4%

Здравоохранение

PBUS
8.6%
SPHD
5.1%

Промышленность

PBUS
8.6%
SPHD
0.0%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.8%
SPHD
17.8%

Энергетика

PBUS
3.6%
SPHD
14.1%

Коммунальные услуги

PBUS
2.3%
SPHD
13.7%

Недвижимость

PBUS
1.9%
SPHD
20.1%

Сырьевые материалы

PBUS
1.8%
SPHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PBUS vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
0.74

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
1.15

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.13

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

1.11

+1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.93

2.78

+11.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 2.30, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

0.74

+1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.39

+0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.58

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PBUS и SPHD

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-41.39%

+8.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-7.33%

-1.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-13.29%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-19.50%

-5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-5.37%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.13%

-4.70%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.93%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и SPHD

Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 2.94% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

2.99%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

7.55%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.06%

11.04%

+1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

14.16%

+2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.33%

17.64%

+1.69%

Сравнение комиссий PBUS и SPHD

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и SPHD

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		0.98%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and SPHD have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (2.99%) compared to PBUS (2.94%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs SPHD's -41.39%.

On 5-year performance, PBUS leads with 13.48% vs 5.48% for SPHD. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 13.48% return vs 5.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.98% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. PBUS tracks MSCI USA Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.30% for SPHD.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор