Сравнение PBUS с SPHD
PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.79%/yr vs 7.95%/yr for SPHD. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 12.35%.
PBUS
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 2.38%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 23.56%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.29%
SPHD
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 1.85%
- 6 месяцев
- 4.49%
- С начала года
- 12.35%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 12.62%
- 5 лет*
- 7.95%
- 10 лет*
- 7.24%
- Всё время*
- 9.82%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $8.20M | $12.21M | $26.24M | |
| $48.17M | $45.93M | $42.02M |
Сравнение доходности по годам PBUS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 13.36% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 12.35% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 4.75% |
Correlation
The correlation between PBUS and SPHD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between PBUS and SPHD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBUS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
PBUS
SPHD
Сравнение PBUS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBUS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.93 | +0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.00 | 4.80 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SPHD
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -41.39% | +8.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | -7.33% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | -13.29% | -5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -19.50% | -5.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -2.18% | +1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -4.66% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.94% | -0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SPHD
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) имеют волатильность 4.14% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBUS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.19% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 9.02% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 11.78% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.19% | 14.23% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.67% | +1.59% |
Сравнение комиссий PBUS и SPHD
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SPHD
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности SPHD в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.99% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.55% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
PBUS and SPHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.19%) compared to PBUS (4.14%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs SPHD's -41.39%.
On 5-year performance, PBUS leads with 12.79% vs 7.95% for SPHD. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PBUS has performed better with a 12.79% return vs 7.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.
SPHD has the higher dividend yield at 4.55%, compared with 0.99% for PBUS.
PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPHD is Dividend. PBUS tracks MSCI USA Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.30% for SPHD.
PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PBUS и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор