Сравнение PBUS с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PBUS и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 12.41% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и SOXQ
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PBUS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PBUS
SOXQ
Сравнение PBUS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 2.68 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.79 | -3.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 17.49 | -10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.08 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.60 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и SOXQ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SOXQ
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SOXQ
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -46.01% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -17.44% | +5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -7.78% | +2.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -13.37% | +8.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.78% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 12.69% | -7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 26.33% | -16.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 40.14% | -21.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 36.10% | -19.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 36.10% | -16.65% |