Сравнение PBUS с SGRT
PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth 30 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while SGRT is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность 10.82%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 51.46%.
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 14.68%
- С начала года
- 51.46%
- 6 месяцев
- 56.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBUS и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 10.82% | 7.33% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 51.46% | 25.25% |
Correlation
The correlation between PBUS and SGRT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBUS vs. SGRT — Ранг доходности на риск
PBUS
SGRT
Сравнение PBUS c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 3.81 | -3.01 |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и SGRT
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -17.87% | -15.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -3.11% | -2.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBUS | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 33.41% | -21.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 33.41% | -16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 33.41% | -14.08% |
Сравнение комиссий PBUS и SGRT
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и SGRT
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности SGRT в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | 0.11% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBUS and SGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.11% for SGRT.
Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для PBUS и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор