PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с MSCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PBUS с MSCI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и MSCI Inc. (MSCI).

PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PBUS и MSCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и MSCI Inc. (MSCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и MSCI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-4.49%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
MSCI
MSCI Inc.		-6.05%-3.17%7.31%22.90%-23.34%38.14%74.38%77.19%17.95%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно выше, чем у MSCI с доходностью -6.05%.

PBUS

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.49%
6 месяцев
-2.57%
1 год
17.25%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.29%
10 лет*
—

MSCI

1 день
-0.39%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-2.15%
1 год
-4.08%
3 года*
-0.18%
5 лет*
5.74%
10 лет*
23.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

MSCI Inc.

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VTIPBUS с VV
Часто сравнивают с MSCI:
MSCI с SPYMSCI с SPGIMSCI с VOOMSCI с VWRP.LMSCI с VTIMSCI с MSMSCI с VGT

Доходность на риск

PBUS vs. MSCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MSCI
Ранг доходности на риск MSCI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSCI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSCI: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSCI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSCI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSCI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c MSCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PBUSMSCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.14

+1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.02

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.00

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

-0.21

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

-0.58

+7.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PBUS vs. MSCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MSCI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и MSCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PBUSMSCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.14

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.19

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.53

+0.17

Корреляция

Корреляция между PBUS и MSCI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и MSCI

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что меньше доходности MSCI в 1.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.14%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%
MSCI
MSCI Inc.		1.39%1.25%1.07%0.98%0.98%0.59%0.65%0.98%1.30%1.04%1.27%1.11%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и MSCI

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и MSCI.

Загрузка...

Показатели просадок

PBUSMSCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-69.06%

+35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-18.07%

+5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-43.74%

+18.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.38%

-16.53%

+10.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-13.12%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

6.54%

-3.95%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и MSCI

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.36%, в то время как у MSCI Inc. (MSCI) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PBUSMSCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.47%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.64%

21.10%

-11.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.47%

30.05%

-11.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

30.53%

-13.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.46%

31.03%

-11.57%