Сравнение PBUS с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
PBUS и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -3.79% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -10.28% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
PBUS
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -3.79%
- 6 месяцев
- -1.85%
- 1 год
- 18.11%
- 3 года*
- 18.66%
- 5 лет*
- 11.46%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и JEPQ
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
PBUS vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
PBUS
JEPQ
Сравнение PBUS c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.50 | 1.66 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.82 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 8.93 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и JEPQ составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и JEPQ
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.13% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и JEPQ
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -20.07% | -13.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -11.58% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.69% | -4.89% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -3.55% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.36% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и JEPQ
Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 6.08% | -0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 10.52% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 18.54% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 16.91% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 16.91% | +2.54% |