PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PBUS с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с IDMO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - PBUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI USA Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PBUS returned 12.84%/yr vs 15.50%/yr for IDMO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность 10.61%, что значительно выше, чем у IDMO с доходностью 8.27%.

PBUS

1 день
-0.54%
1 месяц
0.45%
6 месяцев
8.97%
С начала года
10.61%
1 год
21.24%
3 года*
20.13%
5 лет*
12.84%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-1.59%
1 месяц
-2.15%
6 месяцев
5.42%
С начала года
8.27%
1 год
21.68%
3 года*
24.84%
5 лет*
15.50%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и IDMO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		10.61%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%21.75%31.60%-4.77%7.13%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		8.27%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-16.66%5.31%

Correlation

The correlation between PBUS and IDMO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2017 г.

0.67

The correlation between PBUS and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PBUS и IDMO

Секторы
PBUS
IDMO

Технологии

38.9%
6.2%

Финансовые услуги

10.9%
43.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
2.1%

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.5%

Здравоохранение

8.4%
1.1%

Промышленность

8.1%
21.3%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.5%

Энергетика

3.2%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%
7.9%

Недвижимость

1.8%
1.8%

Сырьевые материалы

1.7%
10.6%

Технологии

PBUS
38.9%
IDMO
6.2%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
IDMO
43.2%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
IDMO
2.1%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
IDMO
1.5%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
IDMO
1.1%

Промышленность

PBUS
8.1%
IDMO
21.3%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
IDMO
2.5%

Энергетика

PBUS
3.2%
IDMO
1.7%

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
IDMO
7.9%

Недвижимость

PBUS
1.8%
IDMO
1.8%

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
IDMO
10.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с IVVPBUS с VVPBUS с VTI
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с EFGIDMO с AVDS

Доходность на риск

PBUS vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.18

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.74

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

1.77

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

6.94

+3.15

PBUS vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа IDMO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и IDMO

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-39.38%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-12.31%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

-12.65%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-27.07%

+1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-3.93%

+3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.09%

-9.70%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.13%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и IDMO

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 3.22%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

5.93%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

16.86%

-6.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.76%

18.53%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

18.14%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

17.89%

+1.39%

Сравнение комиссий PBUS и IDMO

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и IDMO

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности IDMO в 3.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.69%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.02%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and IDMO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.93%) compared to PBUS (3.22%). In terms of maximum drawdown, PBUS dropped -33.15% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.50% vs 12.84% for PBUS. On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. On volatility, PBUS has been the lower-risk option at 3.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.50% return vs 12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IDMO.

IDMO has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 1.02% for PBUS.

PBUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while IDMO is Momentum. PBUS tracks MSCI USA Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.25% for IDMO.

PBUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор