Сравнение PBUS с GRW
PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while GRW is actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for GRW.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и GRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PBUS
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 5.14%
- С начала года
- 10.82%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 27.65%
- 3 года*
- 22.61%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
GRW
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PBUS и GRW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.01% |
GRW TCW Durable Growth ETF | 1.29% |
Correlation
The correlation between PBUS and GRW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов PBUS и GRW
Секторы
PBUS
GRW
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
-
Сырьевые материалы
Технологии
PBUS
GRW
Финансовые услуги
PBUS
GRW
Коммуникационные услуги
PBUS
GRW
Потребительский циклический сектор
PBUS
GRW
Здравоохранение
PBUS
GRW
Промышленность
PBUS
GRW
Потребительский защитный сектор
PBUS
GRW
-
Энергетика
PBUS
GRW
-
Коммунальные услуги
PBUS
GRW
-
Недвижимость
PBUS
GRW
-
Сырьевые материалы
PBUS
GRW
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBUS vs. GRW — Ранг доходности на риск
PBUS
GRW
Сравнение PBUS c GRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | GRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 14.00 | -13.20 |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и GRW
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки GRW в -0.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и GRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBUS | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -0.45% | -32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -0.45% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.13% | -0.14% | -4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и GRW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBUS | GRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.13% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.06% | 10.19% | +1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 10.19% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 10.19% | +9.14% |
Сравнение комиссий PBUS и GRW
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и GRW
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRW TCW Durable Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 0.98% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% |
Часто задаваемые вопросы
PBUS and GRW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.
PBUS has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for GRW.
They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.75% for GRW.
Подберите оптимальное распределение для PBUS и GRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор