PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBUS с GRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PBUS с GRW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PBUS (Invesco PureBeta MSCI USA ETF) and GRW (TCW Durable Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. PBUS is passively managed, while GRW is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PBUS charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for GRW.

Доходность

Сравнение доходности PBUS и GRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

PBUS

1 день
-1.41%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.10%
6 месяцев
7.04%
1 год
23.30%
3 года*
20.88%
5 лет*
12.60%
10 лет*
—

GRW

1 день
-0.89%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBUS и GRW

2026 (YTD)
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		-1.85%
GRW
TCW Durable Growth ETF		1.71%

Correlation

The correlation between PBUS and GRW is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.78

Сравнение распределения секторов PBUS и GRW

Секторы
PBUS
GRW

Технологии

38.9%
26.0%

Финансовые услуги

10.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
7.4%

Здравоохранение

8.4%
3.6%

Промышленность

8.1%
39.6%

Потребительский защитный сектор

4.4%

-

Энергетика

3.2%

-

Коммунальные услуги

2.0%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%
3.8%

Технологии

PBUS
38.9%
GRW
26.0%

Финансовые услуги

PBUS
10.9%
GRW
8.6%

Коммуникационные услуги

PBUS
10.7%
GRW
7.8%

Потребительский циклический сектор

PBUS
9.9%
GRW
7.4%

Здравоохранение

PBUS
8.4%
GRW
3.6%

Промышленность

PBUS
8.1%
GRW
39.6%

Потребительский защитный сектор

PBUS
4.4%
GRW

-

Энергетика

PBUS
3.2%
GRW

-

Коммунальные услуги

PBUS
2.0%
GRW

-

Недвижимость

PBUS
1.8%
GRW

-

Сырьевые материалы

PBUS
1.7%
GRW
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco PureBeta MSCI USA ETF

TCW Durable Growth ETF

Часто сравнивают с PBUS:
PBUS с VOOPBUS с SPYPBUS с XLGPBUS с PWVPBUS с VVPBUS с IVVPBUS с VTI
Часто сравнивают с GRW:
GRW с SUPPGRW с AIFDGRW с ALTLGRW с ACLOGRW с MUSEGRW с BBHLGRW с IGCB

Доходность на риск

PBUS vs. GRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GRW

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c GRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и TCW Durable Growth ETF (GRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBUSGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

—

—

PBUS vs. GRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBUS и GRW

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки GRW в -3.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и GRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBUSGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-3.83%

-29.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.08%

-2.25%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-0.99%

-4.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и GRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBUSGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.77%

19.15%

-6.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.16%

19.15%

-1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

19.15%

+0.19%

Сравнение комиссий PBUS и GRW

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GRW в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и GRW

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как GRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GRW
TCW Durable Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF		1.04%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%

Часто задаваемые вопросы

PBUS and GRW have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PBUS is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PBUS is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for GRW.

PBUS has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for GRW.

They also come from different issuers: Invesco and TCW. Their fees differ too: 0.04% for PBUS and 0.75% for GRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBUS и GRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор