PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PBUS с GARP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PBUS и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PBUS и GARP


2026 (YTD)202520242023202220212020
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
-3.79%17.58%24.99%27.33%-19.64%26.77%18.08%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Доходность по периодам

С начала года, PBUS показывает доходность -3.79%, что значительно выше, чем у GARP с доходностью -4.79%.


PBUS

1 день
0.74%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-3.79%
6 месяцев
-1.85%
1 год
18.11%
3 года*
18.66%
5 лет*
11.46%
10 лет*

GARP

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco PureBeta MSCI USA ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Сравнение комиссий PBUS и GARP

PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии GARP в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PBUS vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PBUS
Ранг доходности на риск PBUS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBUS: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBUS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBUS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBUS: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBUS c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PBUSGARPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.09

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

1.65

-0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.00

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.09

7.30

-0.21

PBUS vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBUS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBUS и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PBUSGARPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.09

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.72

-0.01

Корреляция

Корреляция между PBUS и GARP составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PBUS и GARP

Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности GARP в 0.31%


TTM202520242023202220212020201920182017
PBUS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF
1.13%1.05%1.20%1.36%1.71%0.98%1.35%1.53%2.33%0.50%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF
0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PBUS и GARP

Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и GARP.


Загрузка...

Показатели просадок


PBUSGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.15%

-31.34%

-1.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.11%

-13.69%

+1.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-30.61%

+5.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-9.19%

+3.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-7.53%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.76%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PBUS и GARP

Текущая волатильность для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) составляет 5.39%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что PBUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PBUSGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

7.59%

-2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

14.50%

-4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.48%

24.41%

-5.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

21.86%

-4.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

24.02%

-4.57%