Сравнение PBUS с FTCS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS).
PBUS и FTCS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PBUS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI USA Index. Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. FTCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность The NASDAQ Capital Strength Index. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PBUS и FTCS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PBUS и FTCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | -4.49% | 17.58% | 24.99% | 27.33% | -19.64% | 26.77% | 21.75% | 31.60% | -4.77% | 7.13% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 0.58% | 6.46% | 11.19% | 8.48% | -10.22% | 26.75% | 13.05% | 26.71% | -4.22% | 8.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PBUS показывает доходность -4.49%, что значительно ниже, чем у FTCS с доходностью 0.58%.
PBUS
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- -4.49%
- 6 месяцев
- -2.24%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
FTCS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -6.34%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 10.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PBUS и FTCS
PBUS берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTCS в 0.56%.
Доходность на риск
PBUS vs. FTCS — Ранг доходности на риск
PBUS
FTCS
Сравнение PBUS c FTCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) и First Trust Capital Strength ETF (FTCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PBUS | FTCS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.60 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.63 | +0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 2.42 | +4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.51 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между PBUS и FTCS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBUS и FTCS
Дивидендная доходность PBUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности FTCS в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PBUS Invesco PureBeta MSCI USA ETF | 1.14% | 1.05% | 1.20% | 1.36% | 1.71% | 0.98% | 1.35% | 1.53% | 2.33% | 0.50% | 0.00% | 0.00% |
FTCS First Trust Capital Strength ETF | 1.11% | 1.04% | 1.33% | 1.47% | 1.23% | 1.06% | 0.93% | 1.26% | 1.26% | 1.15% | 1.43% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PBUS и FTCS
Максимальная просадка PBUS за все время составила -33.15%, что меньше максимальной просадки FTCS в -53.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBUS и FTCS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.15% | -53.64% | +20.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -9.38% | -2.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.40% | -20.93% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -6.42% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -6.93% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 2.42% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PBUS и FTCS
Invesco PureBeta MSCI USA ETF (PBUS) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с First Trust Capital Strength ETF (FTCS) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что PBUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PBUS | FTCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 3.20% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.64% | 7.06% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 13.60% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 13.14% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.46% | 15.54% | +3.92% |